[14]​ Gay fue criada como católica y pasaba los veranos visitando a su familia en Haití.

[17]​ Gay comenzó a escribir ensayos cuando era adolescente,[18]​ y gran parte de su trabajo inicial estuvo influenciado por su experiencia con la violencia sexual infantil.

[19]​ Sus padres eran relativamente ricos, la apoyaron mientras estudiaba en la universidad y le pagaron el alquiler hasta que cumplió 30 años.

[22]​ Gay se doctoró en Retórica y Comunicación Técnica por la Universidad Tecnológica de Míchigan en 2010.

[25]​ Tras completar su doctorado, Gay comenzó su carrera docente en 2010 en la Eastern Illinois University, donde fue profesora asistente de inglés.

Mientras estaba en EIU, fue redactora colaboradora de la revista Bluestem, y también fundó Tiny Hardcore Press.

Gay trabajó en la Eastern Illinois University hasta el final del curso académico 2013-14.

[27]​ En 2022, se unió a la Universidad Rutgers, donde obtuvo la Cátedra Gloria Steinem en Medios, Cultura y Estudios Feministas.

[31]​[32]​[33]​ Al año siguiente, Gay publicó un ensayo en el New York Times denunciando —a pesar de la digna tradición del J'Accuse...!

[34]​ En 2014, Gay publicó su primera novela, Estado indomable, centrada en Mireille Duval Jameson, una mujer haitiano-estadounidense secuestrada para pedir un rescate.

La novela explora los temas interconectados de la raza, los privilegios, la violencia sexual, la familia y la experiencia del inmigrante.

En The Guardian, la crítica Kira Cochrane ofreció una valoración similar: «Mientras que el discurso en línea se caracteriza a menudo por opiniones extremas y polarizadas, su escritura se distingue por ser sutil y discursiva, con una capacidad para ver a la vuelta de las esquinas, para reconocer otros puntos de vista mientras defiende cuidadosamente el suyo.

Black Panther: World of Wakanda fue aclamada por su destacada representación de personajes LGBTQ.

[54]​ En junio de 2017, el sitio web australiano Mamamia publicó una entrevista con Gay, en la que revelaba numerosos detalles sobre cómo prepararon su visita, que describieron como una "pesadilla logística" debido a las aparentes consecuencias de su peso.

En Twitter, Gay describió posteriormente estos preparativos, que incluían preguntas como "¿Cabrá en el ascensor de la oficina?

UU. durante la Guerra contra el Terrorismo;[56]​ en respuesta, Gay defendió a Nguyen en Twitter.

Gay fue la editora de la antología titulada Not That Bad: Dispatches from Rape Culture.

[58]​ La revista se especializaría en crítica cultural y proporcionaría un pago para escritores incluido el trabajo de Gay en funciones editoriales.

Se escriben muchas cosas buenas y me encanta poder aportar mi granito de arena".

"; [58]​ su libro que trata estos temas, Hunger: A Memoir of (My) Body, se había publicado en 2017.

[58]​ En abril de 2018, más de un año antes del lanzamiento real de la revista en línea, “Gay Magazine” publicó 25 artículos en respuesta a la consulta de Gay bajo el título Unruly Bodies; los escritores fueron: Kaveh Akbar, Gabrielle Bellot, S. Bear Bergman, Keah Brown, Meghan Carpentier, Mike Copperman, Jennine Capó Crucet, Kelly Davio, Mensah Demary, Danielle Evans, Roxane Gay, Casey Hannan, Samantha Irby, Randa Jarrar, Kima Jones, Kiese Laymon, Carmen Maria Machado, Terese Mailhot, Mary Anne Mohanraj, Brian Oliu, Tracy Lynne Oliver, Larissa Pham, Matthew Salesses, Chelsea G. Summers y Aubrey Gordon.

También alberga The Audacious Book Club, que presenta un libro al mes destacando nuevas obras de escritores estadounidenses subrepresentados.

En 2021 también se publicaron libros de Brandon Hobson, Ashley C. Ford y Anthony Veasna So.

[73]​ The Butter presentó escritos sobre temas como la discapacidad, la literatura, la familia y la música.

[63]​ En 2019, Gay se asoció con Tressie McMillan Cottom para crear un podcast feminista negro titulado Hear To Slay, que contó con mujeres negras influyentes como invitadas, incluidas Stacey Abrams, Gabrielle Union y Ava DuVernay.

[88]​ En 2020, en honor al 50 aniversario del primer desfile del Orgullo LGBTQ, Queerty nombró a Gay entre las cincuenta personas héroes "que lideran la nación hacia la igualdad, la aceptación y la dignidad para todas las personas".