Un puente browniano es un proceso estocástico a tiempo continuo
(en ocasiones denotado por
) construido a partir del proceso de Wiener (modelo matemático del movimiento browniano).
Un puente browniano estándar es un proceso estocástico a tiempo continuo
con espacio de estados
que satisface El puente browniano estándar se puede construir de distintas maneras a partir del proceso de Wiener considerando los siguientes teoremas: Sean
un proceso de Wiener estándar y
entonces el proceso estocástico
es un puente browniano.
un proceso de Wiener estándar, se definen
y para
es un puente browniano.
un proceso de Wiener estándar, se definen
y para
es un puente browniano, en forma diferencial, este proceso puede ser escrito como con