La prueba portmanteau o contraste portmanteau es un tipo de prueba de hipótesis estadística en la cual una hipótesis nula está bien especificada, y la hipótesis alternativa[1] se especifica de manera flexible.
Las pruebas construidas en este contexto pueden tener la propiedad de ser al menos moderadamente potentes contra una amplia gama de desviaciones de la hipótesis nula; así, en la estadística aplicada, una prueba portmanteau proporciona un modo razonable de proceder como un control general de un modelo de partida para un conjunto de datos donde hay muchas maneras diferentes en las que el modelo podrá apartarse del proceso subyacente generador de los datos.
El contraste mostrará que la hipótesis nula es falsa tanto en el caso de que las muestras difieran en su media, como que lo hagan en su varianza; por ser métodos no paramétricos también son sensibles a diferencias en otra características de la variable en estudio.
[3] Habiendo sido ideadas esencialmente al mismo tiempo, se encontró que una simplificación aparentemente trivial (omitida en la prueba mejorada) tenía un efecto perjudicial.
[2] La prueba portmanteau es útil en el trabajo con modelos ARIMA.