Está situada en la loma de un cerro, dominado por su castillo, junto al parque natural del Barranco del Río Dulce.

La primera noticia que se tiene de Pelegrina es en el siglo XII, cuando formaba parte del obispado de Sigüenza y contaba con unos cincuenta vecinos.

Es de trazado medieval, con calles estrechas, formado por dos barrios: el Sol, situado en la ladera sur, mirando a la garganta del río, y el barrio del Frío, que mira hacia el valle.

De su exterior destaca la espadaña triangular, el ábside semicircular con remate de modillones en la cabecera del templo, y una portada abocinada con arquivoltas semicirculares y columnas y capiteles muy desgastados pero de sencillo aspecto románico rural.

Hacia mediados del siglo XIX, el lugar tenía contabilizada una población de 156 habitantes.