Natalija (o Natalia) Keşco nació en 1859 en Florencia, antigua capital del Gran Ducado de Toscana y que poco después fue incorporada a las Provincias Unidas del Centro de Italia.

En 1887 la situación familiar se había vuelto insostenible, dados los numerosos romances del rey con otras mujeres.

Además, el favoritismo austríaco del rey enfurecía a la pro-eslava reina Natalija (que al igual que su hermanos, Maria, Ecaterina e Ioniţă, recibió una educación extensa y refinada en San Petersburgo).

En julio de ese año, Natalija y Alejandro regresaron a Belgrado, la capital de Serbia, y en octubre se reencontró con su marido en Budapest, teóricamente para llevar a cabo una reconciliación.

Aunque el Obispo metropolitano le otorgó finalmente el divorcio eclesiástico a Milan, Natalija rechazó el veredicto, y siguió considerándose la reina de Serbia.

La reina se negó a actuar de la misma forma, y fue expulsada por la fuerza.

Alejandro contrajo matrimonio con Draga Mašin ese mismo año, lo cual le granjeó muchos enemigos.