Junto con el modelo autorregresivo (AR), es un caso especial y componente clave de los modelos de serie de tiempo más generales ARMA y ARIMA, los cuales tienen una estructura estocástica más compleja.
Al modelo de medias móviles no se le ha de confundir con la media móvil, un concepto distinto, a pesar de sus semejanzas.
Contrariamente a los modelos autorregresivos, el MA es siempre estacionario.
El modelo de medias móviles es esencialmente un filtro de respuesta de impulso finito aplicado a ruido blanco, al que se ha añadido una interpretación adicional.
Esto significa que se necesitan procedimientos de ajustes iterativos no lineales, en vez del método de mínimos cuadrados.