María de las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena

[6]​ Mercedes se convirtió en la princesa heredera al nacer, pero la decepción fue tan grande que inicialmente fue tratada sólo como a una infanta.Alfonso se había casado con María Cristina para asegurar la sucesión al trono.En julio de 1883, María Cristina abandonó la corte española y viajó con sus hijas para visitar a su propia familia en Austria.Si el embarazo se hubiera perdido o hubiera dado lugar a otra hija, Mercedes se habría convertido en reina reinante y habría sido reconocida retroactivamente como tal durante el interregno.[8]​ A pesar de su estatus constitucional, Mercedes no recibió una educación que la hubiera preparado para gobernar la nación.Su conservadora madre no les permitió participar en la vida social de la nobleza española.En el baile, Mercedes se enamoró del Príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias y los dos eran vistos juntos con frecuencia.[10]​ El príncipe Carlos, primo hermano de la reina María Cristina una vez destituido, pertenecía a la depuesta familia real de las Dos Sicilias y había llegado a España años antes para seguir una carrera militar en el ejército español.Al no pertenecer a una familia real reinante, pudo establecerse permanentemente en España y adoptar la necesaria nacionalidad española.Además, la Casa de Borbón-Dos Sicilias era considerada la dinastía católica más conservadora, lo que preocupaba al partido liberal.[13]​ La Reina le respondió: "Monseñor, dedíquese a dirigir su diócesis y a orar, que son sus principales obligaciones, tal vez así no suceda ninguna de las catástrofes que predice".