Griegas (finanzas)

En matemática financiera, el término griega se refiere a cantidades que representan la sensibilidad del mercado de los instrumentos derivados.Cada griega mide diferentes aspectos del riesgo de la posición del instrumento con respecto a un parámetro sobre el que el instrumento en cuestión (o el portfolio) es dependiente.[1]​ Las griegas son herramientas esenciales en la gestión del riesgo.Con base al modelo Black-Scholes su computación se hace de forma simple.Las griegas, bajo el modelo Black-Scholes, se calculan de la siguiente manera, donde, Tipo libre de riesgo (Risk-Free Rate)