Sus progenitores fueron Juan Lucero y Marina Rodríguez la Carriona, naciendo Diego en la localidad de Moguer (Huelva), territorio que quedaba bajo el dominio de los Portocarrero.

Los ciudadanos cordobeses llegaron a temerle debido a su política de gran represión, pero sus actos fueron aprobados por Juan Ruiz de Calcena, secretario del rey Fernando el Católico.

[1]​[3]​ En 1505 su intransigencia religiosa le llevó a procesar a fray Hernando de Talavera, antiguo confesor de la reina Isabel la Católica, como judaizante, ya que fray Hernando no aceptaba la distinción entre cristianos nuevos y viejos.

En 1506, con la llegada a Castilla de la reina Juana I y su marido Felipe el Hermoso, la nobleza ganó fuerza y algunas familias como el conde de Cabra y el marqués de Priego, que no apoyaban al inquisidor, instigaron al pueblo a rebelarse.

[1]​ El malestar social generado por tales acusaciones -presumiblemente falsas en muchos casos- originó un escándalo social y político que dio lugar a la Congregación General de 1508 en Burgos, una magna asamblea del Reino en la que exigieron responsabilidades a Lucero y a otros inquisidores por sus irregularidades.