Nacido en Versec en una familia serbia, Sztójay se alistó joven en el Ejército austrohúngaro y sirvió como coronel durante la Primera Guerra Mundial.

Tras la guerra, Sztójay se unió al ejército contrarrevolucionario del almirante Miklós Horthy, especializándose en contraespionaje.

[3]​ Forjó estrechos lazos con los grupos de oficiales extremistas revisionistas cercanos al Estado Mayor alemán.

[2]​ A finales de 1935, Sztójay fue nombrado embajador en Alemania por Gyula Gömbös , puesto que mantuvo hasta 1944.

[2]​ Durante su embajada, Sztójay formó fuertes lazos con el Ministerio de Exteriores alemán debido a sus opiniones proalemanas y profascistas.

Fue capturado más tarde por tropas estadounidenses y entregado a Hungría en octubre de 1945,[12]​ donde fue juzgado por un tribunal popular comunista en Budapest.