En 1667 se aprobaron las trazas del hermano Juan de San José y a continuación se buscó un sitio adecuado para su ubicación, a las afueras del pueblo.

Este convento constituye un conjunto que alberga la mejor colección de pinturas italianas y bronces napolitanos existentes en la zona.

Parece que lo primero que se construyó fue la capilla de Loreto, situada a espaldas del altar mayor, y a continuación la iglesia-convento y resto de las dependencias conventuales.

Esta fachada se encuentra flanqueada por pilastras lisas, que tienen un frontón triangular con pedestales y bolas en los vértices.

De gran valor es una cruz llamada "de las postrimerías" de origen napolitano, en la que cinco rostros tallados en cera (ceroplástica) representan las postrimerías: la muerte, situada en el centro de la Cruz, el purgatorio, con la boca entreabierta, el paraíso con semblante que refleja paz, postura erguida y ojos mirando hacia el cielo en modo contemplativo, el limbo es una figura con rasgos más bien infantiles y expresión que denota ingenuidad, por último el infierno que en cambio aparece representado por un rostro más bien macabro y cuyo tono se ve acentuado por demonios que la flanquean.