Durante la Gran Guerra, Constantino destacó por su valentía, combatiendo no desde los campamentos como un príncipe, sino en las trincheras con los demás soldados.

Después de largos meses de cautiverio en los edificios de una escuela que compartía con sus hermanos, los príncipes Iván Constantínovich, Ígor Constantínovich; la gran duquesa Isabel Fiódorovna, viuda del gran duque Sergio, que había tomado los votos en un monasterio; y el príncipe Vladímir Paléi, el príncipe Iván Constantínovich y los otros prisioneros fueron llevados en carreta a un lugar, donde fueron arrojados vivos a una mina, a cuya caída algunos sobrevivieron.

A pesar de este intento, el príncipe Iván Konstantínovich, sus hermanos Constantino Constantínovich e Ígor Constantínovich, la gran duquesa Isabel y el príncipe Vladímir Pávlovich Paléi parece que quedaron vivos y agonizantes, muriendo en agonía, malheridos, y hambrientos.

Después de un largo y peligroso viaje, asediados por los bolcheviques, los soldados blancos llegaron a la frontera con China.

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