[2]​ Nielsen fundó su propio estudio cinematográfico en Berlín en la década de 1920, pero regresó a Dinamarca en 1937 tras el ascenso del nazismo en Alemania.

La familia de Nielsen se mudó varias veces durante su infancia mientras su padre buscaba trabajo.

Vivieron varios años en Malmö (Suecia),[1]​ donde su padre trabajó en un molino de maíz y luego en una fábrica.

A los dieciocho años, Nielsen fue aceptada en la escuela de interpretación del Teatro Real Danés.

Nielsen nunca reveló la identidad del padre, pero optó por criar sola a su hija con la ayuda de su madre y su hermana mayor.

Y, sobre todo, me di cuenta de que esta mujer era la primera artista del medio cinematográfico.

Le construí un estudio en Tempelhof, y creé un gran equipo de producción a su alrededor.

[7]​[10]​ Nielsen firmó un contrato por 80 000 dólares al año, entonces el salario más alto para una estrella de cine.

Y, sobre todo, me di cuenta de que esta mujer era la primera artista del medio cinematográfico.

[7]​[10]​Nielsen es considerada la primera estrella de cine internacional, sólo superada por el cómico francés Max Linder, también famoso en Europa y América en aquella época.

[11]​ En 1921, Nielsen, a través de su propia distribuidora cinematográfica Asta Films, apareció en la película dirigida por Svend Gade y Heinz Schall Hamlet.

Sin embargo, trabajos académicos como la filmografía autorizada publicada por Filmarchiv Austria en 2010[13]​ no mencionan tal película.

[14]​ En 1925, participó en la película Bajo la máscara del placer de Georg Wilhelm Pabst, junto a Greta Garbo.