Creo que estás usando demasiado TeX en esta edición. Preferiría mucho más ver x i en lugar de . "Mostrado", en lugar de "en línea", TeX se ve bien en Wikipedia. Con TeX "en línea", los caracteres a menudo se ven tres o cuatro veces más grandes que los caracteres circundantes, el TeX a menudo es notoriamente más alto o más bajo que el texto circundante y los puntos o comas o similares quedan muy desalineados o incluso se desplazan a la siguiente línea.
Ver spot run
Spot corre rápido.
El punto después de la primera oración anterior debería estar en la misma línea que la palabra "run", no en la línea siguiente. Michael Hardy ( discusión ) 01:22 2 jul 2009 (UTC) [ responder ]
Estoy totalmente de acuerdo en que no se debe abusar de T E X en fórmulas en línea, aunque 3 o 4 veces me parece una exageración, en mi navegador es más cercano a 1,5 veces. Sin embargo, puede depender de la configuración del navegador... ¿tiene el tamaño del texto configurado en "normal" en su navegador? Algunos navegadores antiguos (como IE) reducen el tamaño del texto sin reducir el tamaño de las imágenes, lo que probablemente podría generar su diferencia de 3 o 4 veces.
Sin embargo, en mi defensa, me gustaría señalar que no todas las etiquetas <math></math> se interpolan en una imagen. Las fórmulas simples se convierten en marcado HTML: compare, por ejemplo, ''x<sub>i</sub>'' (que produce x i ) con <math>x_i</math> (que produce ). El segundo ejemplo es más legible al editar el artículo y se acerca más a la salida T E X real, ya que utiliza fuentes serif.
En la sección "explicación de la notación" deliberadamente forcé las fórmulas para que se representaran como imágenes, con la idea de que cuando se vieran más grandes fueran más como títulos para cada viñeta. Bueno, tal vez esta idea no era muy acertada, pero me pareció bien cuando hice la edición. // Stpasha (discusión) 05:03 2 jul 2009 (UTC) [ responder ]
En relación con su reciente comentario en el artículo sobre el sesgo, se me ocurren tres razones para combinar el inglés y las matemáticas. En primer lugar, escribir frases en inglés ayuda a explicar el significado de las matemáticas, y los escritores matemáticos principiantes suelen escribir fórmulas y argumentos matemáticos cuyas deficiencias se harían evidentes al pronunciarlas en voz alta. En segundo lugar, la fórmula sirve como una regla mnemotécnica, por lo que resulta útil como complemento al inglés. En tercer lugar, algunos lectores de Wikipedia con discapacidad visual pueden utilizar el texto escrito, pero no los símbolos. Puede ser que, en general, se pueda eliminar la verbosidad; puede ser que sus modificaciones sean correctas, pero pensé que sólo diría unas palabras a favor de la oposición leal. Saludos cordiales, Kiefer.Wolfowitz ( discusión ) 12:48, 7 de julio de 2009 (UTC) [ responder ]
Jeje, agradezco la oposición :) ¡Pero me defenderé enérgicamente! Creo que hay ciertos lugares en los que se deberían añadir algunas sugerencias de ortografía y pronunciación. Por ejemplo, cuando la fórmula puede contener una de las letras griegas más raras (ξ, ζ, υ, etc.), o incluso hebreas (por ejemplo, se utiliza comúnmente para denotar la potencia de los conjuntos contables, pero muchas personas se preguntarán cómo leer esta caricatura de una letra). En otros casos, las palabras no ayudarán e incluso distraerán de la comprensión de la fórmula. Compare “ ” y “ una cantidad desconocida que se multiplica por sí misma y luego se toma junto con la misma cantidad multiplicada por cinco daría seis ”. En cuanto a las personas con discapacidad visual, la oración principal del artículo ya establece la definición utilizando solo palabras, por lo que debería estar bien. // Stpasha (discusión) 23:28, 7 de julio de 2009 (UTC) [ responder ]
gracias
No me di cuenta. Simplemente lo copié y pegué del artículo de Lvivske. Ya arreglé ambos. -- Львівське ( discusión ) 19:04, 21 de julio de 2009 (UTC) [ responder ]
Citas rizadas
Hola. En el hilo de MOS mencionaste que "la fundación Wikimedia no está dispuesta a admitir etiquetas HTML Q". Me preguntaba si tendrías un enlace útil donde se mencione/aluda/discuta esto. Muchas gracias. :) -- Quiddity ( discusión ) 19:35, 23 de julio de 2009 (UTC) [ responder ]
Hola Stpasha. Si todavía no lo has notado, como me pediste en julio: he corregido el error para que las comillas estén agrupadas y bloqueadas juntas en las herramientas de edición. Consulta MediaWiki talk:Edittools#Comillas . Si no lo ves en la ventana de edición, entonces necesitas omitir la caché de tu navegador. (Algunos navegadores web almacenan en caché los javascripts de Wikipedia durante hasta un mes).
¡Gracias! Aunque ya he descubierto cómo escribirlas con el teclado (ver [1]), sigue siendo un cambio en la dirección correcta. … stpasha » 23:32, 22 de noviembre de 2009 (UTC) [ responder ]
MSE
Hola, gracias por las mejoras que has hecho en el artículo. He cambiado algunas de las letras griegas a TeX porque se ve mucho más limpio que HTML y es igual de compacto. En segundo lugar, tengo una copia de Cheng & Amin 1982 en formato PDF que compré. El artículo también está en JSTOR http://www.jstor.org/pss/2345411. Sé que JSTOR permite a quienes tienen acceso recuperar copias libremente de forma limitada, por lo que no debería haber ningún problema en que te envíe una copia del PDF por correo electrónico si lo deseas. -- Avi ( discusión ) 02:08, 2 de agosto de 2009 (UTC) [ responder ]
Y, por cierto, a mí, personalmente, no me cuesta leer hebreo.. -- Avi ( discusión ) 02:09 2 ago 2009 (UTC) [ responder ]
Jeje, aprendí a leer א y ב , y por suerte actualmente no se usan otras letras hebreas en matemáticas, de lo contrario, ¡habría sido un desastre! :) También albergaba ideas vengativas de usar Ж, Ю o Ъ como símbolos matemáticos en un artículo, pero entonces tendría que escribir un artículo primero...
Por un tiempo, a mí también me gustaba más TeX, pero luego noté que representa incorrectamente ciertas letras en fuente vertical en lugar de cursiva, a veces inserta demasiados espacios, sin mencionar que ciertos TeX simples no se representan como HTML simple y se convierten en imágenes que son más grandes que el texto circundante...
... st pasha » discusión » 05:53 2 ago 2009 (UTC) [ responder ]
Hola, Stpasha. Hay otra opción para TeX, usando \scriptstyle. La he añadido a tu tabla anterior en azul, para comparar. -- Avi ( discusión ) 15:19 2 ago 2009 (UTC) [ responder ]
Hm, buen hallazgo. Ya me había olvidado de ello, ya que el uso de \scriptsyle es generar fuentes en el tamaño del subíndice. Ahora, con respecto al artículo que enlazaste (yo mismo descargué una copia de jstor), cuando se habla de consistencia, primero dice que la consistencia se demostró en Cheng & Amin (1979), que es un informe técnico de la Universidad de Cardiff (ni siquiera estoy seguro de que el informe exista en otro lugar que no sea en esa universidad), y luego dicen que en Cheng & Amin (1982) (otro informe técnico de Cardiff) la consistencia se demostró para 3 distribuciones particulares: Weibull, Gamma y lognormal. Básicamente, citan artículos inaccesibles. ... st pasha » discusión » 17:12, 2 de agosto de 2009 (UTC) [ responder ]
Es cierto, lo mejor que podemos hacer, creo, es lo que hice yo: citar el artículo accesible. El artículo no hace más afirmaciones que las del artículo citado de Cheng&Amin; más allá de eso, tal vez podamos enviarle un correo electrónico directamente al Dr. Cheng para solicitarle una copia de esos artículos. Le envié un correo electrónico hace unos meses cuando comencé a escribir el artículo. Ah, y estoy completamente celoso de que tengas acceso a JSTOR :) ¿Has pensado en agregarte a la Categoría:Wikipedistas que tienen acceso a JSTOR para que los pobres como yo podamos bombardearte con solicitudes :D ?-- Avi ( discusión ) 17:47, 2 de agosto de 2009 (UTC) [ responder ]
En cuanto a la notación, x (0) = −∞ y x ( n +1) = +∞ se utilizan en el artículo de Anatolyev+Kosenok disfrazado (ese artículo se puede descargar gratuitamente desde el sitio web de los autores), y también por Ekström en (2001) “Consistencia de las estimaciones de espaciado máximo generalizado” (puedo enviarte el pdf si me dices tu dirección; mi dirección de gmail es la misma que el nombre de usuario de mi wikipedia). Ese artículo también prueba la consistencia para el MSE generalizado, solo necesitamos averiguar cuáles de esas condiciones son superficiales en el caso del MSE “regular”.
También me pregunto si tiene sentido reemplazar el simple ''θ'' por <math alt="theta">\theta</math>, y también qué hacen esos atributos “alt” (creía que el motor ya generaba texto alternativo para imágenes con el código TeX del contenido). ... st pasha » discusión » 23:30, 2 agosto 2009 (UTC) [ responder ]
Re: Ekstrom, correo electrónico en camino. Re: "alt", no estoy seguro, y hay una línea en WP:ALT sobre cómo agregar notas alternativas manuales, aunque eso es imposible para el modo de visualización. Si eso no es necesario, me encantaría deshacerme del texto alternativo. -- Avi ( discusión ) 23:36, 2 de agosto de 2009 (UTC) [ responder ]
Stpasha, vine aquí por otro motivo, pero me interesaba este hilo. Yo apoyaría la opinión de que el HTML en línea es preferible al TeX en línea, siempre que el uso del HTML en línea no afecte al significado del contenido. Tres razones:
Cada aparición de TeX en línea genera una etiqueta de imagen que debe descargarse y renderizarse, por ejemplo, <img class="tex" alt="(n+1)^{-1}\," src="http://upload.wikimedia.org/math/3/5/9/3594f31691e6c6f1e23a4806968cc56a.png" />, lo que genera sobrecargas HTTP adicionales que afectan tanto los tiempos de renderizado como los problemas de alias al escalar.
El navegador reproduce el HTML en línea utilizando fuentes verdaderamente escalables y el resultado es mucho más agradable para el lector. La facilidad de lectura es importante.
Existe una carga adicional del lado del servidor.
Por cierto , también me gusta el truco de <sup style=" position:relative;left:-.4em ">. Muy bueno. Gracias por señalarlo. -- TerryE ( discusión ) 10:52 14 may 2010 (UTC) [ responder ]
Paisaje de tinta
Bueno, supongo que puedo consolarme con el hecho de que empecé a usarlo la semana pasada. Lo que hiciste fue fantástico . Hay tanto que uno puede aprender y tan poco tiempo para hacerlo. ¿Tienes alguna sugerencia para una introducción rápida? ¡Gracias de nuevo! -- Avi ( discusión ) 22:45 3 ago 2009 (UTC) [ responder ]
Bueno, esa es mi segunda imagen en Inkscape, la primera para el artículo de Mínimos cuadrados ordinarios (“Geometría de MCO”). Ya aprendí que es mejor vectorizar todas las etiquetas de texto (función “Objeto a ruta”). Una alternativa probablemente sería incrustar la definición de todos los glifos utilizados en la imagen, pero no he descubierto cómo hacerlo… ... st pasha » discusión » 06:52, 4 de agosto de 2009 (UTC) [ responder ]
Teorema de Slutsky
¿Puedes añadir una cita o una justificación para tu afirmación "Este teorema se deduce del teorema de aplicación continua y del teorema de combinación" ? En Grimmett & Stirzaker es realmente sólo un ejercicio sin solución, y las pruebas que vi en la literatura son un poco más complicadas que eso. Por favor, lee esta edición que señala que no se deduce inmediatamente del teorema de aplicación continua (que escribí yo mismo en el artículo anterior). Además, existe el teorema de Slutsky en n-dimensiones, pero no lo vi en ninguna parte en dimensión infinita, mientras que el teorema de aplicación continua y el teorema de combinación sí se cumplen en dimensión infinita. ¡Gracias! Jmath666 ( discusión ) 15:48, 13 de septiembre de 2009 (UTC) [ responder ]
Iba a añadir la prueba al teorema ayer, pero me quedé dormido :) Ahora está ahí. La prueba se vuelve bastante simple una vez que establecemos el hecho de que (X_n, Y_n) converge en distribución a (X, c) — hecho que puede demostrarse utilizando el lema del acrónimo . En cuanto a las dimensiones infinitas, creo que se cumple en esa generalidad, sólo que la mayoría de los libros de texto nunca consideran variables aleatorias de dimensión infinita, por lo que no hay necesidad de que se esfuercen demasiado. ... st pasha » discusión » 19:48, 13 de septiembre de 2009 (UTC) [ responder ]
¡Gracias! Si conoces alguna referencia que muestre que (X_n, Y_n) converge en distribución a (X, c) en dimensión infinita, sería bueno. Jmath666 ( discusión ) 22:25 13 septiembre 2009 (UTC) [ responder ]
Agregué la prueba a la página Convergencia de variables aleatorias/Pruebas#propB3; y no parece que utilice ningún supuesto de dimensión finita. Espero que el artículo no haya sido eliminado cuando llegues allí :) ... st pasha » discusión » 05:48, 14 de septiembre de 2009 (UTC) [ responder ]
mos para imagenes
En distribución normal, mencionas un MOS para imágenes. ¿Dónde está esto? PDBailey (discusión) 17:14 23 sep 2009 (UTC) [ responder ]
No conozco ningún MoS específico para imágenes, pero en la medida en que la imagen contenga etiquetas de texto, dichas etiquetas de texto se rigen por el WP:MOS habitual y las convenciones para mostrar fórmulas matemáticas . También existe el tutorial WP:HCGWA , pero nunca enfatizan el punto de que si el gráfico se va a mostrar en miniatura, se debe reducir su escala de manera adecuada, de modo que todas las líneas y etiquetas sigan siendo legibles. Algunos de los ejemplos en esa página del tutorial muestran exactamente la situación opuesta.
Como ejemplo, echemos un vistazo a las imágenes del artículo “ Convergencia de variables aleatorias ”: la primera (convergencia en la distribución) es clara y legible, mientras que la segunda (sección convergencia en probabilidad) es, por el contrario, apenas visible y las etiquetas de texto no se pueden ver en absoluto (bueno, eso sin mencionar que la imagen, de hecho, demuestra la convergencia casi con toda seguridad, pero eso ya son detalles) … st pasha » 17:57, 23 de septiembre de 2009 (UTC) [ responder ]
Contexto inicial
Por favor, lea esta edición. No creo que la "teoría de la medida", por sí sola, le diga al lector común que se trata de matemáticas. "Teoría de números" o "álgebra" o "geometría" o "cálculo" es suficiente, pero la "teoría de la medida" es algo de lo que la mayoría de los lectores comunes nunca han oído hablar. Michael Hardy ( discusión ) 00:38 7 dic 2009 (UTC) [ responder ]
¿Nunca confundido?
Si dejamos sólo una definición (dejando la otra como una breve subsección que describe las diferencias en la formulación alternativa), tiene las siguientes ventajas: (1) el lector nunca se confundirá con respecto a qué definición se usa en la página,
Me sorprende que digas que el lector nunca se confundirá. Teníamos años de experiencia con esto en la distribución geométrica . El artículo estaba lleno de comentarios enfáticos de que había dos definiciones diferentes, y todavía teníamos idiotas que citaban incesantemente un libro de texto que daba una media o una fórmula diferente de la que daba el artículo y expresaban su sorpresa de que existiera tal error, y luego lo "corrigían". El solo hecho de poner AMBAS columnas allí puso fin a (la mayor parte) de eso. Eso es lo que sucedió cuando los lectores nunca se confundieron. Michael Hardy ( discusión ) 22:00, 12 de diciembre de 2009 (UTC) [ responder ]
Vale, quizá decir “nunca me confundo” sea una exageración, pero mantengo mi sugerencia inicial. Por supuesto, el cuadro de información de dos columnas puede solucionar el problema de los idiotas demasiado entusiastas, pero también introduce algunos problemas nuevos que pueden no resultar obvios de inmediato:
El cuadro de información no explica por qué hay dos columnas ni qué significan. Por supuesto, se menciona en el prólogo del artículo, pero, por regla general, un cuadro de información debe ser autosuficiente y no depender del texto que lo rodea para ponerlo en contexto.
El cuadro de información de dos columnas es confuso para los nuevos lectores que llegan a la página sin un conocimiento preliminar de qué es la distribución geométrica (o binomial negativa).
El cuadro de información es demasiado ancho; en monitores de baja resolución (o en navegadores que no se abren en pantalla completa), este cuadro de información rompe el diseño de la página y dificulta su lectura. Como regla general, la página debería poder leerse en un monitor con un ancho de 1024 píxeles.
En el texto que sigue a la página no hay ninguna indicación clara sobre cuál de las dos definiciones proporcionadas se utiliza. Por ejemplo, la primera sección dice “el valor esperado de una distribución geométrica es 1/ p ”... Por supuesto, todos estos problemas se pueden solucionar con cuidado, pero eso aumentará innecesariamente la cantidad de texto en la página o dejará al lector con la impresión de que no se han cubierto todos los casos.
La plantilla para el cuadro de información de 2 columnas no se deriva de la plantilla de una sola columna. Por lo tanto, cualquier cambio introducido en la plantilla de una sola columna no se aplicará a la plantilla de 2 columnas, lo que gradualmente generará inconsistencias de estilo (bueno, en realidad ya las tiene).
Ahora me parece que se puede utilizar una solución alternativa para disuadir a los editores confiados: utilizar un cuadro de información estándar de una columna, pero poner una advertencia clara y en negrita en la parte superior del cuadro de información; una advertencia sobre las 2 (o más) definiciones alternativas. … stpasha » 08:56, 13 de diciembre de 2009 (UTC) [ responder ]
Revertir comentario
Cambié Ordinary minimum squares/Proofs por una redirección como parte de un esfuerzo por limpiar los artículos de matemáticas con títulos que no se ajustan a las convenciones de nombres de Wikipedia. Vea la página de discusión de ese artículo para obtener más información. Pido disculpas si me apresuré en mi evaluación del contenido del artículo, sin embargo, no aprecio que mi cambio se marque como vandalismo cuando no lo fue. En el futuro, por favor WP:Assume good faith .-- RDBury ( discusión ) 15:37, 16 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]
Lamento haber malinterpretado sus intenciones, pero considero que el contenido del artículo debe conservarse y expliqué mis razones en la página de discusión del artículo . … stpasha » 17:56, 16 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]
Distribución binomial negativa
Usted dijo:
Por favor, antes de revertir la edición y afirmar que "ignoré por completo la discusión en la página de discusión", asegúrese de haber leído esa discusión. Hubo una propuesta de hace un mes (sección Cambios importantes ) para simplificar la exposición a solo una definición principal, y esa propuesta recibió un apoyo (cauteloso).
La razón principal por la que teníamos un cuadro de información de dos columnas es porque los lectores se confundían con frecuencia cuando veían discrepancias aparentes entre el artículo y sus libros de texto. Esa confusión se puede evitar ya sea agrandando el cuadro de información (y en realidad hay más de dos definiciones posibles), o incluyendo un cuadro de alerta muy visible, que advierta sobre posibles discrepancias al comparar esta información con los libros de texto existentes, que es la forma en que estamos lidiando con el problema en este momento. … stpasha » 18:55, 19 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]
Sea cauteloso con los cambios importantes: considere discutirlos primero. Cuando se propongan supresiones o reemplazos importantes, puede ser mejor sugerir cambios en una discusión, para evitar conflictos de edición y desilusionar a otros editores o a usted mismo (si otros rechazan su arduo trabajo). La mejora de una persona es la profanación de otra, y a nadie le gusta ver su trabajo "destruido" sin previo aviso. Si decide ser muy audaz, tenga especial cuidado de justificar sus cambios en detalle en la página de discusión del artículo. Esto hará que sea menos probable que los editores terminen revirtiendo el artículo una y otra vez entre sus versiones preferidas.
Cualquier discusión que haya existido no fue explícitamente sobre los tipos de cambios que has realizado, que deberían haberse propuesto en detalle. Melcombe ( discusión ) 10:21 20 ene 2010 (UTC) [ responder ]
¿El álgebra sigma es demasiado técnica?
Hola Stpasha, consulta la discusión:Sigma-algebra#¿Demasiado técnico? Gracias. Paul August ☎ 15:18, 20 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]
Ley del estadístico inconsciente
Parece que no me di cuenta cuando lo agregué. Estaba en el lugar equivocado. Es que si Y = g(x) entonces E(Y) = E(g(x)) = int(g(x)f(x)dx) donde f(x) es la función de densidad de probabilidad. 0 18 ( discusión ) 19:00, 20 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]
¡¡¡Tu prueba está equivocada!!!
En la consistencia de máxima verosimilitud, pones
Debería ser
¡¡¡Lo cual no respalda tu conclusión!!!
Sabía que las 4 condiciones son más generales para respaldar la conclusión, pero no creo que sean lo suficientemente intuitivas para que la gente entienda la prueba.
Creo que lo que dije antes tiene más sentido. —Comentario anterior sin firmar añadido por Xappppp ( discusión • contribuciones ) 06:52, 25 de enero de 2010 (UTC) [ responder ]
Según tu notación, aún no está clara la consistencia de tu prueba. Xappppp ( discusión ) 15:17 25 ene 2010 (UTC) [ responder ]
Porque ésta no es la prueba de la consistencia, sino sólo su parte más crucial. La prueba dada en la sección "Consistencia" establece un hecho notable: si se identifica el modelo, entonces la función de verosimilitud tendrá un máximo único. A partir de ese punto, la consistencia se desprende de la teoría general para estimadores de extremos. … stpasha » 06:54, 26 enero 2010 (UTC) [ responder ]
MLE y Bayes: Le Cam y Ferguson
Querida Stpasha,
Usted revirtió una edición mía, diciendo que los estimadores de Bayes tenían mejores propiedades asintóticas que los estimadores de MLE, con la afirmación de que mis fuentes NO respaldaban esa afirmación. Esta afirmación fue desafortunada porque Le Cam y Ferguson sí respaldan esa afirmación, como documentaré.
Mi texto se refería a Le Cam, no a Le Cam y Yang. El libro de Le Cam de 1986 analiza los estimadores bayesianos, por ejemplo, en el Capítulo 17.7 y luego pasa del vino al agua de fregar con el MLE, mostrando que (no "el", por cierto) "el MLE no es tan confiable" (página 623). Estos ejemplos también se pueden encontrar en el artículo de ISI que mencioné, que está disponible en JSTOR.
Creo que te refieres a la segunda edición de Le Cam & Yang, que tiene un ejemplo de mal comportamiento de Bayes, sin embargo usando la implicación del axioma de elección de que la recta real es la unión de un conjunto de medida cero y otro conjunto magro en el sentido categórico de Baire. (Esto sería relevante para la discusión si el mle tuviera un mejor comportamiento, y me sorprendería mucho si Le Cam tuviera alguna afirmación como esa!)
¡Creo que Le Cam comenta que la distribución log-normal no era un demonio matemático conjurado para atormentar a Ronald Fisher!
El capítulo 21 de Ferguson analiza la normalidad asintótica de las distribuciones posteriores, y el teorema de Bernstein von-Mises muestra "algo ligeramente más fuerte" sobre la convergencia de densidades. El ejercicio 2 de ese capítulo es la distribución uniforme en el intervalo abierto, donde no existe ningún mle, pero Bayes no tiene problemas, pero no explica esta trivialidad. Ferguson afirma que el mle es asintóticamente equivalente a Bayes, cuando ambos existen. Ferguson da ejemplos en los que el mle no existe. El tratamiento que Ferguson da del mle sigue a Cramér: si insistes en la estimación de verosimilitud "máxima", solo puedes demostrar resultados más débiles.
Lamento este malentendido por mi parte. La referencia decía “Le Cam” y supuse inmediatamente que se refería al libro de Le Cam que tengo >.<
Ahora bien, en cuanto al comentario de Le Cam de que "la MLE no es tan fiable" (no lo he leído), apuesto a que lo que realmente quiere decir es que la MLE no es realmente una panacea para todas las ocasiones. Por ejemplo, el teorema de consistencia contiene una condición sustancial y tres condiciones técnicas, y uno da ejemplos de modelos en los que se violan esas condiciones, lo que hace que la MLE sea inaplicable. Y, por supuesto, los estimadores para esos modelos aún se pueden construir (incluso pueden ser las estimaciones de Bayes).
Sin embargo, no creo que exista un único método que funcione en todos los casos. Y no creo que los métodos bayesianos sean "superiores" a los MLE, es decir, que funcionen dentro de un conjunto de supuestos estrictamente más débiles. Por una vez, requieren un conocimiento adicional de la hipótesis previa, y las propiedades del estimador bayesiano dependerán de si la hipótesis previa era buena o no...
En cualquier caso, la posible comparación de MLE con otros métodos se puede hacer en una sección propia, pero probablemente no debería intercalarse en el texto principal. … stpasha » 07:40, 27 enero 2010 (UTC) [ responder ]
Querida Stpasha:
Gracias por su comprensión. Sin embargo, está mal informado acerca de los estimadores bayesianos (al menos en términos de sus propiedades asintóticas para problemas de dimensión finita , que fue el único lugar donde los hablé). El teorema de Bernstein-von Mises (Laplace) concluye que las asintóticas posteriores son independientes de las anteriores (que son positivas en el espacio de parámetros, obviamente).
(¡Es por esto que Laplace fue capaz de reducir la asintótica a la información de Fisher (sic.)!)
Olvidé el ejemplo de Freedman-Diaconis esbozado en Le Cam y Yang, pero creo que es de dimensión infinita .
LeCam demostró un teorema que establece que basta con empezar con cualquier estimador consistente y dar un paso de Newton para recuperar la asintótica (de primer orden) de mle (Ferguson). Tales resultados refutan las afirmaciones de unicidad del artículo, que son ampliamente aceptadas, a pesar de 50 años de contraejemplos.
Un problema restante es verificar si los resultados asintóticos del artículo se prueban solo para secuencias consistentes de ceros de la función de puntuación, aunque los resultados parecen estar establecidos solo para máximos (ciertamente en la introducción).
¡Gracias por tu humor (autocrítico) (en tu página de USUARIO) y, por supuesto, por tu edición! Kiefer.Wolfowitz ( discusión ) 23:53 7 mar 2010 (UTC) [ responder ]
Ty, todo es muy divertido :) // stpasha » 23:59, 7 de marzo de 2010 (UTC) [ responder ]
Codominio de una variable aleatoria: ¿espacio de observación?
¿Cuáles son las razones de esta edición? En igualdad de condiciones, es mejor un nombre más corto. Es mucho menos probable que la gente haga un enlace a "modelo de regresión lineal" que a "regresión lineal". Michael Hardy ( discusión ) 17:17 21 abr 2010 (UTC) [ responder ]
En realidad, eso no es cierto, había al menos varios artículos que enlazaban a [[Regresión lineal]] [[modelo estadístico|modelo]]. La razón detrás de este movimiento es que ya tenemos el modelo lineal general , el modelo lineal generalizado , los modelos de errores en las variables , el modelo Probit , el modelo Logit y otros tipos de modelos de regresión (también tenemos la opción discreta que no se adhiere al patrón, sin embargo, creo que también debería cambiarse el nombre). El nombre "Regresión lineal" es ambiguo: podría corresponder a un modelo lineal estadístico (por desgracia, también tenemos eso como artículo) o al proceso de estimación, que comúnmente se toma como sinónimo de MCO ; la regresión lineal simple es un ejemplo de tal confusión. Incluso si es más probable que las personas enlacen a "Regresión lineal", probablemente sea porque es probable que se confundan con lo que significa eso. Mi voto es mover el artículo nuevamente al “Modelo de regresión lineal” y quizás convertir “Regresión lineal” en una página de desambiguación.
Sugerí esta medida hace algún tiempo y no tuvo mucho apoyo. // stpasha » 17:45, 21 de abril de 2010 (UTC) [ responder ]
El apóstrofe preferido en Wikipedia es el habitual "straight" (ver WP:PUNC) . — Carl ( CBM · discusión ) 15:39, 5 de mayo de 2010 (UTC) [ responder ]
Lo he visto. Desafortunadamente, esta es la parte en la que WP:MOS no es confiable. Si miras los archivos de Talk: verás que hubo una acalorada discusión en curso sobre este tema, y hubo un consenso de que el estándar actual debe cambiarse. El único problema es que MOS está protegido contra edición. El glifo preferido para el apóstrofo es ', en lugar de ′ principal o glifo vertical recto ' (que ni siquiera tiene un nombre propio ya que no tiene un uso adecuado). // stpasha »
¿Podrías enviarme un enlace a esa página de discusión? Había visto algunas discusiones al respecto, pero no las seguí de cerca y pensé que el acuerdo era mantener las comillas rectas. — Carl ( CBM · discusión ) 16:58, 5 de mayo de 2010 (UTC) [ responder ]
Aquí está , al menos esa es la discusión en la que he participado. Podría haber habido más debates en los archivos posteriores. // stpasha »
Gracias. Intento mantenerme al margen de esas discusiones, por lo que no sé realmente cuál es la tendencia general. Confiaba en que el propio MOS fuera algo preciso, aunque sé que no siempre es así. — Carl ( CBM · discusión ) 01:40, 6 de mayo de 2010 (UTC) [ responder ]
¿Cómo pudiste hacer esas cosas?
Al final, leí la discusión y hubo consenso sobre el cambio. Uno de los puntos que se plantearon y que no se refutó es que si no hay necesidad de una página de desambiguación, ¿por qué el artículo no debería estar en el espacio de nombre principal y agregar una nota de sombrero según sea necesario? Además, si observa los enlaces entrantes, sin contar las plantillas, eran principalmente para la regresión lineal, lo que respaldaba la decisión. También agregaré que no siempre se necesita una página de desambiguación. Cuando solo hay dos términos que se pueden considerar, entonces una nota de sombrero se considera suficiente. Si decide volver a nominar, permita que los editores tengan algo de tiempo para ordenar los archivos, ya que los cambios anteriores aparentemente no movieron los archivos con los artículos. Este es un problema con ambos nombres. Además, al buscar en Google, se nota que ni siquiera sugiere "modelo de regresión lineal" después de ingresar "regresión lineal" y hay una diferencia significativa en la cantidad de resultados. "Regresión lineal" obtiene 3.340.000 resultados y "Modelo de regresión lineal" obtiene 329.000 resultados. Por lo tanto, el caso está ahí para lo que es el nombre común. Vegaswikian ( discusión ) 23:13 11 jun 2010 (UTC) [ responder ]
1. No sé si se necesita una página de dab o no, pero ciertamente parece que con demasiada frecuencia la gente enlaza a la regresión lineal cuando en realidad querían enlazar a los mínimos cuadrados ordinarios . Lo que significa que la gente se está confundiendo, lo que significa que hay que aclararles la ambigüedad. Además, como la gente ha señalado, debería haber más de 2 elementos en esa página de dab, en particular debería incluir un enlace a la regresión lineal simple y, probablemente, también al modelo lineal general .
2. Cuando miro los enlaces entrantes, ocultando las redirecciones y restringiendo la atención solo al espacio de nombres (Artículo), obtengo 186 enlaces a "regresión lineal" y 259 enlaces a "modelo de regresión lineal". Algunos de los enlaces en la primera categoría deberían haber estado en la segunda: por ejemplo, consulte el artículo sobre el modelo lineal que dice "... el término se toma a menudo como sinónimo de modelo de regresión lineal ". Algunos otros artículos que enlazan con la regresión lineal de hecho querían enlazar con MCO (por ejemplo, tomé al azar el artículo de Francis Anscombe , que habla sobre el trabajo de Anscombe sobre los residuos de la regresión de mínimos cuadrados , no solo cualquier regresión lineal). Por supuesto, algunos de los enlaces en la última categoría pueden estar canalizados, por lo que tampoco son un indicador perfecto.
3. Estoy de acuerdo en que, a juzgar por el contador de Google, “regresión lineal” es un nombre muy común. La pregunta es: ¿para qué es común exactamente? Resulta que es un nombre común para los mínimos cuadrados ordinarios , o para la regresión lineal simple (que debería llamarse apropiadamente “mínimos cuadrados simples”, o algo así). Sin embargo, el artículo del que estamos hablando es un artículo de tipo esquema sobre diferentes enfoques para estimar el ajuste de la regresión lineal. Por eso me parece más apropiado que tenga este nombre largo y algo extraño.
He añadido la propiedad "revisores" a su cuenta de usuario. Esta propiedad está relacionada con el sistema de cambios pendientes que se está probando actualmente. Este sistema afloja la protección de la página al permitir que los usuarios anónimos realicen cambios "pendientes" que no se "activan" hasta que se "revisan". Sin embargo, los usuarios que han iniciado sesión siempre ven la última versión de cada página sin demora. En esta imagen se ofrece una buena explicación del sistema. El sistema solo se utiliza para páginas que, de otro modo, estarían protegidas contra la edición.
Si hay ediciones "pendientes" (sin revisar) para una página, aparecerán en la pantalla de historial de la página; no es necesario que las busque. Sin embargo, hay una lista de todos los artículos con cambios pendientes de revisión en Special:OldReviewedPages . Debido a que hay tan pocas páginas en la versión de prueba hasta el momento, la última lista casi siempre está vacía. La lista de todas las páginas en el sistema de revisión pendiente se encuentra en Special:StablePages .
Para utilizar el sistema, puedes editar la página como lo harías normalmente, pero también deberías marcar la última revisión como "revisada" si la has revisado para asegurarte de que no sea problemática. Las ediciones deberían aceptarse en general si no las desharías en una edición normal: no tienen vandalismo evidente, ataques personales, etc. Si una edición es problemática, puedes arreglarla editándola o deshaciéndola, como siempre. Puedes marcar tus propios cambios como revisados.
La propiedad "revisores" no te obliga a realizar ningún trabajo adicional y, si lo deseas, puedes ignorarla. La expectativa es que muchos usuarios tengan esta propiedad, de modo que puedan revisar las revisiones pendientes durante la edición normal. Sin embargo, si deseas rechazar explícitamente la propiedad "revisor", puedes pedirle a cualquier administrador que la elimine en cualquier momento. — Carl ( CBM · discusión ) 12:33, 18 de junio de 2010 (UTC) — Carl ( CBM · discusión ) 12:51, 18 de junio de 2010 (UTC) [ responder ]
pdf
Dudo que te sorprenda saber que estoy de acuerdo. Saludos, Pdfpdf ( discusión ) 14:19 7 jul 2010 (UTC) [ responder ]
Estado de GA para normal
Por supuesto, estaría dispuesto a ayudar. Soy bastante bueno escribiendo y definitivamente puedo ayudar a mejorar la calidad de la redacción del artículo. No estoy muy familiarizado con las referencias que tendríamos que citar, así que tal vez debas tomar la iniciativa en eso. Benwing ( discusión ) 02:07 12 octubre 2010 (UTC) [ responder ]
Estoy bastante seguro de que no he eliminado esa referencia. Al menos, si miro el historial, no parece que haya estado allí nunca... Por otro lado, no veo por qué el teorema de Berry-Esseen es relevante para el artículo sobre la función de distribución empírica . ¡Ah, y buen trabajo con la incrustación húngara ! // stpasha » 06:26, 14 de octubre de 2010 (UTC) [ responder ]
Etiquetado de licencia para el archivo:Nes logo en.gif
Gracias por subir el archivo File:Nes logo en.gif . No parece que haya indicado el estado de la licencia de la imagen. Wikipedia utiliza un conjunto de etiquetas de derechos de autor de imágenes para indicar esta información; para agregar una etiqueta a la imagen, seleccione la etiqueta adecuada de esta lista , haga clic en este enlace , luego haga clic en "Editar esta página" y agregue la etiqueta a la descripción de la imagen. Si no parece haber una etiqueta adecuada, es probable que la imagen no sea apropiada para su uso en Wikipedia.
Hola Stpasha. Solo quería informarte que he eliminado tu cuenta de la lista de bots de AWB (al parecer te agregaron aquí por error). Te he agregado a la lista de usuarios, por lo que aún tendrás acceso a las funciones de AWB que no son para bots. Saludos, - Kingpin 13 ( discusión ) 13:52 2 nov 2010 (UTC) [ responder ]
ƒ
Hola, Stpasha. Noté que recientemente revertiste una edición mía en la que reemplacé el símbolo ƒ en un artículo de matemáticas con la letra f ; tu explicación fue que "el uso del símbolo ƒ para denotar una función es recomendado por la guía de estilo de matemáticas". Tengo curiosidad por saber dónde estás leyendo esto. Busqué en MOS:MATH y no vi nada. Veo que ƒ aparece en Wikipedia:Mathematical symbolische mit HTML (Wikipedia:Símbolos matemáticos ) como un símbolo disponible en HTML que debería funcionar en la mayoría de los navegadores, pero eso no es una recomendación para su uso. — Bkell ( discusión ) 16:33, 10 de noviembre de 2010 (UTC) [ responder ]
Hmm, no he recibido ninguna respuesta tuya, así que voy a reemplazar ƒ con f de nuevo. Me parece que, dado que no hay un símbolo especial para una función llamada g o h , no tiene sentido usar un símbolo especial para una función llamada f . El símbolo que se usa en los artículos matemáticos no es una letra F minúscula latina con gancho , sino una f cursiva . — Bkell ( discusión ) 11:50 18 nov 2010 (UTC) [ responder ]
El símbolo que se utiliza en los documentos matemáticos es $f$ , que se representa como . Nótese que el renderizador <math/> predeterminado también utiliza el símbolo con un gancho: . No sé de dónde proviene esto, y si tenemos o no una guía de estilo para recomendarlo, pero supongo que mejora la legibilidad, de manera similar a cómo ℓ es mejor que l en el modo matemático. También me gustaría señalar que el símbolo ƒ en HTML es la entidad ƒ , que es “función de”, por lo que de hecho está destinado a ser utilizado como un nombre de función. // stpasha » 16:12, 18 de noviembre de 2010 (UTC) [ responder ]
No, el renderizador matemático predeterminado no produce el símbolo ƒ , sino la letra f en una fuente serif cursiva. (Copie el símbolo en el cuadro de búsqueda de Wikipedia si no me cree; el HTML producido es <span class="texhtml"><i>f</i></span> .) El símbolo ƒ parece similar, pero no es el mismo: ƒ . — Bkell ( discusión ) 17:30, 18 de noviembre de 2010 (UTC) [ responder ]
Añadí varias filas a la tabla inferior para que coincida aproximadamente con el mismo número de múltiplos de sigma, es decir, 6, que en la tabla superior. No tenía intención de que siguiera creciendo. Actualmente, la tabla inferior no llega tan lejos (~4 sigma) como la superior (~6 sigma). 59.115.245.74 (discusión) 12:15 15 nov 2010 (UTC) [ responder ]
Bueno, el problema es que la segunda tabla ya tiene más filas que la primera, y agregar más filas extra solo agrava el problema. Tal vez la solución intermedia sería hacer la segunda tabla con 4 columnas (como una lista de varias columnas). // stpasha » 05:51, 16 de noviembre de 2010 (UTC) [ responder ]
Está bien, seguí tu sugerencia, a ver si se ve bien. Gracias. 140.96.158.67 ( discusión ) 05:09 19 nov 2010 (UTC) [ responder ]
Genial, se ve mucho mejor después de tu edición. No pude obtener la precisión con Excel. 218.35.228.21 (discusión) 18:36 20 nov 2010 (UTC) [ responder ]
símbolo sordo
Solo un comentario rápido sobre el símbolo \surd de látex utilizado para el coeficiente de asimetría. El símbolo \surd se utiliza en la literatura sobre asimetría en lugar de la raíz cuadrada; no es una desgracia tipográfica. Si se utilizara la raíz cuadrada, normalmente indicaría la raíz positiva a menos que haya un signo allí. La asimetría es un coeficiente con signo. Por lo tanto, el uso de \surd es realmente correcto en este contexto, aunque pueda parecer extraño. Mathstat ( discusión ) 02:32, 2 de febrero de 2011 (UTC) [ responder ]
Fusión de distribuciones de probabilidad
En octubre hiciste esta y otras modificaciones relacionadas [2]. No puedo ver ninguna discusión, por lo que he eliminado las etiquetas. -- Rumping ( discusión ) 18:18 2 feb 2011 (UTC) [ responder ]
Sobrevalorar tus habilidades en inglés.
En particular, las modificaciones que hice solucionaron un defecto que tú, como hablante nativo de un idioma sin artículos, no tienes en cuenta. Eres demasiado rápido para revertir las modificaciones de otros, como lo demuestra lo anterior. 72.228.177.92 ( discusión ) 22:05 19 feb 2011 (UTC) [ responder ]
Si se refiere a esta edición suya, entonces no se trata de los artículos. Insertó "(PDF)" como abreviatura de función de densidad de probabilidad, lo cual es completamente innecesario ya que el artículo no trata de las PDF, y esta abreviatura es más una jerga que una jerga estándar. Además, la frase "PDF normal estándar" es incorrecta, debería ser "distribución normal estándar". Ahora bien, dado que ya hay una palabra "distribución" en la oración, el segundo encuentro puede omitirse de acuerdo con las reglas estándar del inglés.
En cuanto a mis habilidades con los artículos a/the, no estoy muy orgulloso de ellas --- así que si ves mi error en alguna parte, eres bienvenido a corregirlo. // stpasha » 07:42, 20 de febrero de 2011 (UTC) [ responder ]
Esta fue una respuesta muy gentil, útil y amable a un comentario que necesitaba ser más gentil, útil y amable. Kiefer . Wolfowitz ( Discusión ) 14:50, 20 de febrero de 2011 (UTC) [ responder ]
No importa que el artículo no sea "sobre" archivos PDF, son fundamentales para el tema en particular del que trata , y antes de mi edición se usaba el acrónimo (en el cuadro de información) sin explicación, aunque como un enlace. He tenido experiencia personal de la ignorancia del ciudadano medio sobre lo que es un PDF y, por lo tanto, soy especialmente sensible. Kiefer: el comentario fue útil, este individuo está mostrando una actitud arbitraria de propiedad que viola varias políticas wiki, y no soy el primero en comentarlo en esta página. Mis comunicaciones han sido civilizadas y, de hecho, útiles. Las otras propiedades no tienen función, especialmente en respuesta a su opuesto. En un asunto común a los artículos wiki hay una identificación errónea/discordancia del tema con el título, lo que es una molestia o una justificación para la acción/actitud de los editores. En realidad, el título real debería ser La curva normal, oder, ya que hay varias cosas distintas que son aspectos diferentes del artículo definido que lo abarca. 72.228.177.92 ( discusión ) 23:52 20 feb 2011 (UTC) [ responder ]
No he deshecho tu edición por ser "el propietario del artículo", sino porque lo encontré en parte inútil y en parte incorrecto. Inútil, porque podría ser útil explicar una abreviatura: "pdf (función de densidad de probabilidad)", pero no tiene sentido complicar las cosas abreviando un término ya escrito: "función de densidad de probabilidad (pdf)". La segunda parte era incorrecta, porque el artículo no trata de la curva, no trata de la densidad, trata de la distribución normal. El título refleja con precisión el tema. // stpasha » 02:04, 21 de febrero de 2011 (UTC) [ responder ]
Para concluir con una nota positiva, me alegra que escribas en inglés y que una especie sumida en la ignorancia y el atraso tenga, sin embargo, un gran número de individuos como tú que luchan contra la oscuridad. Aunque creo que mis modificaciones son defendibles, me alegra haber cedido ante tu celo por hacer de la distribución normal un mejor artículo. 72.228.177.92 ( discusión ) 14:48 22 feb 2011 (UTC) [ responder ]
Por favor revise esta edición para ver la varianza
Hola, una IP sin historial ha cambiado tu edición del 27 de octubre de 2009 sobre la varianza del estimador de la varianza; ha cambiado a . Consulta [3]. ¿Puedes comprobar si esto es correcto? Duoduoduo ( discusión ) 19:46 2 abr 2011 (UTC) [ responder ]
gráfico logarítmico
Hola, una vez creaste el archivo File:Logarithm_plots.svg que se muestra justo en la parte superior de logarithm . Un revisor de FAC señala con razón que las etiquetas en el eje y negativo no deben estar espaciadas y deben usar un − (en lugar de un guion "-"), es decir, deben leer "−1" en lugar de "- 1". ¿Es posible que arregles esto en la ilustración? No me gusta mucho el formato svg y creo que es un juego fácil para ti. ¡Gracias por tu ayuda! Jakob.scholbach ( discusión ) 20:18, 26 de abril de 2011 (UTC) [ responder ]
Además, ¿es posible eliminar todas las líneas de puntos y los puntos, excepto el de (2,1) y añadir uno en (8,3)? ¡Gracias de nuevo! Jakob.scholbach ( discusión ) 20:47 26 abr 2011 (UTC) [ responder ]
La razón por la que pregunto es que quiero que el título de la imagen sea más instructivo para los forasteros y necesito que la imagen cumpla con este propósito. Jakob.scholbach ( discusión ) 20:48 26 abr 2011 (UTC) [ responder ]
Distribución normal
Hola, tuve que repasar mis conocimientos sobre la distribución normal y leer el artículo de principio a fin. Creo que es un artículo maravilloso y solo quería agradecerte por tu arduo trabajo (a juzgar por la historia, pareces ser el principal colaborador). Me gusta especialmente el hecho de que es exhaustivo y aborda el tema desde muchos ángulos. Sigue con el buen trabajo, -- Voorlandt ( discusión ) 20:39 6 dic 2011 (UTC) [ responder ]
Invitación a comentar enProblema de Monty HallRfC
Se le invita a comentar la siguiente RfC relacionada con la probabilidad:
Falta una descripción y/u otros detalles en la página de descripción de la imagen. Si es posible, agregue esta información. Esto ayudará a otros editores a hacer un mejor uso de la imagen y será más informativa para los lectores.
Si no se proporciona la información, la imagen puede llegar a ser propuesta para su eliminación , situación que no es deseable y que puede evitarse fácilmente.
Estaba mirando el Manual de estilo y encontré la sección sobre comillas "rizadas o rectas" que ampliaste en 2010. Noté que usaste las plantillas {{ xt }} y {{ !xt }} de una manera inusual y me preguntaba si podrías aclarar lo que pretendías. Estas plantillas se usan generalmente para resaltar ejemplos correctos e incorrectos de estilo, pero no se usan de esta manera en este caso. Quizás solo las usaste para resaltar cierto texto que se lograría con mayor precisión mediante el uso de negrita , cursiva o resaltado . ¿Podrías arrojar algo de luz sobre esto? Lo siento, me doy cuenta de que esto se remonta a algún tiempo atrás; recién lo encontré por casualidad y me tiene rascándome la cabeza.
¡Salud! — sroc 💬 18:34, 11 de enero de 2015 (UTC) [ responder ]
Posible eliminación del acceso a AWB debido a inactividad
¡Hola! Actualmente hay una solicitud de aprobación de un bot para administrar la CheckPage de AutoWikiBrowser eliminando usuarios inactivos, entre otras tareas. Nos estamos comunicando con usted porque puede calificar como un usuario inactivo de AWB. Primero, si tiene alguna opinión sobre la tarea propuesta del bot, no dude en comentarla en BRFA . Si la tarea del bot se aprueba, su acceso a AWB puede ser eliminado sin controversias si no reanuda la edición dentro del plazo de una semana. Esto es puramente para el mantenimiento de rutina de la CheckPage y no es indicativo de una mala acción de su parte. Podrá recuperar el acceso en cualquier momento simplemente solicitándolo en WP:PERM/AWB . ¡Gracias! Entrega de mensajes de MediaWiki ( discusión ) 23:36, 8 de noviembre de 2016 (UTC) [ responder ]
Respecto a tu aportación en un artículo (tienes correo)
Hola, Stpasha. Por favor, revisa tu correo electrónico; ¡tienes un mensaje! Puede que pasen unos minutos desde el momento en que se envía el correo electrónico hasta que aparezca en tu bandeja de entrada. Puedes eliminar este aviso en cualquier momento eliminando la plantilla {{ Tienes un mensaje }} o {{ ygm }} . Statstudent5 ( discusión ) 15:52 22 dic 2020 (UTC) [ responder ]
Hola,
Te vi siendo el autor de una excelente contribución: https://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Stpasha/Unbiased_estimation_of_standard_deviation#Other_distributions
Sin embargo, necesito urgentemente una referencia para esta fórmula: https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7c03af4ff7000635c861b4e28f7cb99958148333
"donde γ2 denota el exceso de curtosis de la población. El exceso de curtosis puede conocerse de antemano para ciertas distribuciones o estimarse a partir de los datos".
Si no hay referencia, al menos una forma de derivarla.
Gracias por su ayuda.
Mejor
Estimación imparcial (continuación)
@Stpasha : por favor , vea el mensaje de arriba
"Norma L²" que figura enRedirecciones para discusión
. -- Avi ( discusión ) 02:09 2 ago 2009 (UTC) 
Un editor ha identificado un problema potencial con la norma L² de redireccionamiento y, por lo tanto, la ha incluido para su discusión . Esta discusión se llevará a cabo en Wikipedia:Redirecciones para discusión/Registro/2022 4 de mayo#Norma L² hasta que se llegue a un consenso, y cualquiera, incluido usted, es bienvenido a contribuir a la discusión. fgnievinski ( discusión ) 22:03, 4 de mayo de 2022 (UTC) 
![{\displaystyle \operatorname {E} [-\ln(a)]=\operatorname {E} {\big [}\ln f(x_{i}|\theta _{0})-\ln f(x_{i}|\theta ){\big ]}=\ell (\theta _{0})-\ell (\theta )}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/87cb656acac09971f85b781e7d51d69b94c0f1c3)
![{\displaystyle \operatorname {E} [-\ln(a)]=\operatorname {E} {\big [}\ln f(x_{i}|\theta _{0})-\ln f(x_{i}|\theta ){\big ]}=E\ell (\theta _{0})-E\ell (\theta )}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4c2e17ea6236d8e1eb337a2099efef7df73e0027)
![{\displaystyle {\hat {\ell }}(\theta )={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}\ln f(x_{i}|\theta )\equiv {\widehat {\operatorname {E} }}{\big [}\ln f(x_{i}|\theta ){\big ]}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4389927b5c1969b048ad8c5989df9b3e2523aeed)
![{\displaystyle \ell (\theta )=\operatorname {E} {\big [}\ln f(x_{i}|\theta ){\big ]}.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e565090dd88218bab780f60a4be9ceff3e061e56)
