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Lista de bancos de importancia sistémica

Varias autoridades rastrean y etiquetan a ciertos bancos grandes como instituciones financieras de importancia sistémica (SIFI), según la escala y el grado de influencia que tienen en los mercados financieros nacionales e internacionales.

Desde 2011, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) ha publicado una lista de SIFI globales (G-SIFI), [1] mientras que los países individuales también mantienen sus propias listas de Bancos Nacionales de Importancia Sistémica (D-SIB), también conocidos en Europa como "SIFI nacionales" (N-SIFI). [ cita necesaria ] Además, también existen listas especiales de bancos regionales de importancia sistémica (R-SIB). [ cita necesaria ] El Banco Central Europeo tiene criterios separados para designar instituciones de crédito como "significativas" en el marco de la Supervisión Bancaria Europea .

Fondo

En 2009, como respuesta regulatoria a la vulnerabilidad revelada del sector bancario en la crisis financiera de 2007-08 , e intentando encontrar una solución para resolver la interdependencia " demasiado grande para quebrar " entre las G-SIFI y la economía de Estados soberanos, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) comenzó a desarrollar un método para identificar las G-SIFI a las que se aplicaría un conjunto de requisitos más estrictos. La primera publicación de algunas listas G-SIFI no oficiales filtradas, durante una época en la que el método de identificación del FSB aún estaba en prueba y sujeto a ajustes posteriores, tuvo lugar en noviembre de 2009 y noviembre de 2010. [2] [3] [4] La primera La versión oficial de la lista G-SIFI fue publicada por el FSB en noviembre de 2011. [5] La nomenclatura establecida G-SIFI fue complementada y en gran parte reemplazada por la idea de un Banco de importancia sistémica global (G-SIB) y desde entonces ha actualizado cada año en noviembre. [6] [7] [8] [9] [10] Esta lista de G-SIB [ se necesita aclaración ] es la primera que se muestra a continuación.

Todos los G-SIB y D-SIB con sede en EE. UU. y Europa deben presentar cada año un Plan de Resolución de Emergencia actualizado a su Autoridad de Supervisión Financiera. [11] [12] Basilea III también exige que todos los G-SIB identificados , a más tardar en marzo de 2018, operen con un índice mínimo de adecuación de capital total que comprenda: [13]

Además de los requisitos del Índice de Adecuación de Capital de Basilea III, el 10 de noviembre de 2014 el FSB emitió un documento de consulta que define un estándar global para los montos mínimos de Capacidad de Absorbencia de Pérdidas Totales ("TLAC") que deben tener los G-SIB. Los TLAC son cantidades que los G-SIB deben mantener, además de los requisitos del índice de adecuación de capital. [14] Esta propuesta estuvo en consulta hasta el 2 de febrero de 2015, cuando se finalizó el requisito. El FSB emitió el estándar final mínimo de capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC) para 30 G-SIB el 9 de noviembre de 2015. [15] (Ver "MREL" [16] para instituciones de la UE).

El segundo conjunto de listas, más abajo, incluye todas aquellas instituciones financieras que han sido identificadas como sistémicamente importantes por un regulador nacional, los llamados D-SIB. Para los Estados Unidos, esta lista incluye todas aquellas instituciones financieras que no son lo suficientemente grandes para el estatus de G-SIB, pero que aún tienen una importancia sistémica interna lo suficientemente alta como para estar sujetas a la prueba de estrés anual más estricta (USA-ST) de la Reserva Federal . [17]

En 2013, la UE también adoptó una regulación para identificar todos los BIS nacionales dentro de cada estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) , que después de una introducción gradual durante 2015-18, deberán cumplir con algunos requisitos de índice de adecuación de capital total aún más altos. – de acuerdo con su importancia sistémica. Además de ampliar la lista de SIB, de modo que ahora incluya tanto G-SIB como D-SIB, el reglamento también garantiza que todos los G-SIB europeos (con sede en uno de los estados miembros del EEE) enfrentarán un índice de adecuación de capital más alto. requisitos en comparación con los requeridos por el FSB. [13]

Tanto Basilea III como el reglamento de la UE también introdujeron un potencial colchón de ratio de capital anticíclico, que las autoridades nacionales pueden aplicar además de los ratios de adecuación de capital total señalados, con exigencias de hasta un 2,5% adicional de capital de nivel 1 ordinario hacia todas las instituciones financieras (incluidos los BIS), durante los años en los que el préstamo total en la nación específica comienza a crecer más rápido que el PIB nacional . [13]

Lista de bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB)

En la siguiente tabla, los colores de fondo de cada entrada corresponden al continente en el que tienen su sede.

Lista de bancos nacionales de importancia sistémica (D-SIB)

D-SIB en EE. UU.

Para los Estados Unidos, el D-SIB incluye aquellas instituciones financieras que no son lo suficientemente grandes para el estatus de G-SIB, pero que aún tienen una importancia sistémica interna lo suficientemente alta como para estar sujetas a la prueba de estrés anual más estricta (USA-ST) realizada por la Reserva Federal. . [17] Estrictamente hablando, el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC) no designa ningún banco o holding bancario como sistémicamente importante, pero la Ley Dodd-Frank en sus términos sobre el estatuto impone estándares de supervisión más estrictos (incluyendo estar sujeto a la evaluación anual USA Stress Test) sobre cualquier holding bancario con un balance superior a 50 mil millones de dólares. A pesar de la falta de una designación oficial de D-SIB, los bancos sujetos a la prueba de resistencia de EE. UU. pueden considerarse D-SIB en los EE. UU. [24] El grupo de bancos sometidos a pruebas de resistencia fue idéntico durante el período 2009-2013, excepto que MetLife Bank cesó sus actividades bancarias y de préstamos hipotecarios en 2012 y, por lo tanto, abandonó posteriormente el grupo de entidades supervisadas. En 2014, la prueba de resistencia se amplió de 18 a 30 bancos, como resultado de la introducción gradual de las disposiciones de las reglas de prueba de resistencia de la Ley Dodd-Frank de la Junta, por lo que solo las 12 entidades adicionales quedaron sujetas a esta prueba de resistencia a partir de 2014. [25]

Todos los G-SIB y D-SIB con sede en EE. UU. no solo deben cumplir con algunos requisitos de índice de capital más estrictos, sino que también deben presentar un Plan de Resolución de emergencia actualizado cada año a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal . [26]

D-SIB dentro de cada uno de los estados miembros del EEE (tanto nacionales como globales)

En 2013, la Unión Europea formuló y adoptó una nueva regulación BIS , que describía la responsabilidad de cada estado miembro de la UE y de los otros tres estados miembros del EEE , de componer una lista de todos sus BIS nacionales (el término incluye no solo bancos ordinarios, pero también instituciones de crédito y empresas de inversión), e implementar algunos nuevos requisitos de ratio de capital total para estos D-SIB identificados. Los requisitos del ratio de capital total para los D-SIB serán más estrictos que el mínimo del 10,5% exigido por Basilea III para todas las instituciones financieras de tamaño normal, que comprende un requisito de:

Los nuevos requisitos de capital regulados de la UE, más estrictos , que se aplican a todas las "entidades de crédito o empresas de inversión" identificadas como D-SIB, básicamente añaden colchones de capital de nivel 1 ordinario de alta calidad además del requisito de capital mínimo de Basilea III del 10,5% mencionado anteriormente. se introducirá gradualmente durante el período 2015-2019, con pleno efecto para el año calendario 2019. Además, las nuevas normas de la UE también exigen que todos los instrumentos reconocidos en el capital de nivel 1 adicional de cualquier "entidad de crédito o empresa de inversión" sean convertibles contingentes con la cláusula adjunta, que automáticamente se amortizará o convertirá en instrumentos de capital ordinario de nivel 1 si el ratio de capital ordinario de nivel 1 de la entidad en cualquier momento cae por debajo del 5,125%. [13] [31]

Cada lista nacional de BIS de los Estados miembros del EEE incluye: Los G-SIB ya identificados con sede en el estado en cuestión, y las Otras Instituciones de importancia sistémica (O-SII; que incluyen R-SIB y D-SIB) con sede/sucursales en el estado en cuestión, que se identificará a más tardar el 31 de diciembre de 2015. [32] La Autoridad Bancaria Europea ha publicado algunas directrices obligatorias sobre cómo se identificarán las OEIS en cada Estado miembro del EEE, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. [33] Todos los BIS identificados en la lista siguiente están sujetos a los nuevos requisitos de ratio de capital elevado, que pueden introducirse inmediatamente (como en Suecia) o implementarse gradualmente durante 2015-2019 (como en Dinamarca) .

Notas

Además de los requisitos de ratio de capital total mencionados anteriormente, cada estado miembro del EEE, según lo regula CRD4 , también podrá introducir colchones de ratio de capital anticíclicos de hasta un 2,5 % adicional de capital ordinario de nivel 1, aplicable a todas las instituciones financieras. (incluidos los BIS) a nivel nacional, si sus estadísticas nacionales miden que el préstamo total crece más rápido que el PIB nacional . [13]

Requisitos adicionales de colchón de capital para la fase de resolución

En diciembre de 2013, [46] [47] [48] las instituciones de la UE también iniciaron el proceso técnico para aprobar una nueva Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria , con entrada en vigor el 1 de enero de 2015, [49] que también describía el requisito de un colchón de capital adicional para la gestión de crisis, denominado requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) , que las autoridades de resolución decidirán caso por caso. [50] Hasta el momento, la directiva no cuantifica ni especifica estándares mínimos sobre el tamaño que debe tener el MREL. MREL tiene como objetivo garantizar que todas las empresas tengan una capacidad total de absorción de pérdidas adecuada para utilizarla en una posible fase de resolución, incluidos pasivos suficientes que podrían estar expuestos de manera creíble a pérdidas en la resolución. Todos los bancos y empresas de inversión de la UE estarán sujetos al requisito MREL, que se establecerá en función de las evaluaciones de riesgo específicas de la empresa, a más tardar a partir de enero de 2016. Por otra parte, el FSB también está trabajando en una propuesta sobre la capacidad de absorción de pérdidas (GLAC) de las empresas extintas –como la deuda en bonos a largo plazo– que se aplicará a los G-SIB. Al garantizar que haya una cantidad suficiente de pasivos disponibles para ser rescatados en el momento de la resolución, GLAC complementará el requisito de MREL. [32]

MREL y GLAC se tratan (al igual que los requisitos del índice de apalancamiento), como requisitos separados del requisito del índice de capital total.

D-SIB situados fuera del EEE o EE. UU. (tanto nacionales como globales)

Ver también

Referencias

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