Entre los niños se cimentó una férrea amistad que perduraría durante muchos años.

Al igual que sus compañeros, pronto empezó a trabajar en pequeños papeles en el cine, destacando The Eighteen Darts en 1966.

Su primer papel protagonista fue en Knockabout (1979) de Sammo Hung, para la compañía Golden Harvest.

Durante la década de los 80 Yuen trabajó en varias comedias de acción con Jackie Chan y Sammo Hung, que le dieron cierta popularidad en Occidente.

En 1986 inició su carrera como productor con Al borde de la ley (Más fuerte que la ley) junto a Cynthia Rothrock, dirigida por Corey Yuen, que culminaría con la fundación de su propia productora en 1992, con la que debutó como director con A Kid From Tibet ese mismo año.