Nacido en Adís Abeba en Abisinia (hoy Etiopía).
Fue educado en Eton College y Oxford pero pronto volvió a África.
Luchó con la Fuerza Aérea en el Norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, y más tarde trabajó en Arabia con la organización contra la plaga de la langosta.
Sus viajes también le llevaron a Irak, Persia (actualmente Irán), Kurdistán, Abisinia (actualmente Etiopía), Sudán, África Occidental Francesa, Pakistán y Kenia.
Thesiger es principalmente conocido por sus libros de viajes: Thesiger tomó muchas fotografías durante sus viajes y donó su extensa colección de 25.000 negativos al museo Pitt-Rivers en Oxford.