En 1936, al visitar una exposición de Pablo Picasso, se sintió fuertemente atraído hacia él, tanto artística como políticamente.

En ese mismo año viajó a México, donde permaneció con Frida Kahlo y Diego Rivera.

La variada herencia multicultural de Lam, así como su relación con la santería, se manifiesta extensamente en la obra del artista.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lam vivió la mayor parte del tiempo en el Caribe junto con los también exiliados del nazismo Claude Lévi-Strauss, André Masson y André Breton, cuyo poema Fata Morgana Lam ilustró con seis dibujos en 1940.

En 1946, tras una estancia de cuatro meses en Haití, Lam regresó a Francia vía Nueva York.

El invierno de ese año se casó con la pintora sueca Lou Laurin, con quien tuvo tres hijos.