Se casó con la Matilda E. Travers, hija y heredera del inversionista de Nueva York y cofundador del hipódromo Saratoga, William R. Travers.

Vivieron en un apartamento en la orilla izquierda del Sena y en 1907 compraron el Castillo Le Breau sobre un parque amurallado de trescién acres cerca del Bosque de Fontainebleau.

Sus composiciones son principalmente la figura sujeta a la vida del campesino francés que retrata.

Cuando Walter Gay murió en 1937 su esquela en el New York Times lo describió como "el decano de los artistas americanos en París."

Como una presa virtual, en su propia casa, Matilda Travers Gay murió allí en 1943.