Yo no quería mencionar a mi padre, así que rara vez hablaba con los demás".
Realmente, no sé cómo comunicarme con los otros a causa de mi vida, me da miedo".
Su madre trabajó extremadamente duro para conseguir que Tony Leung fuese a un colegio privado en Hong Kong, pero incluso de este modo, Tony tuvo que dejar los estudios con quince años debido a la precaria situación económica de su familia.
Por aquella época, Leung conoció al actor y cómico Stephen Chow, el cual influyó en su decisión de dedicarse a la actuación, haciéndose ambos grandes amigos.
Debido a su aspecto juvenil, TVB le incluyó en la serie para niños 430 Space Shuttle (Nave espacial 430).
Muchos consideran que el papel de Tony Leung en la película Hard Boiled del director John Woo en 1992 y en la cual era coprotagonista junto con Chow Yun-Fat fue su primera incursión en el cine dirigido fuera de Hong Kong.
Tanto en Chungking Express como en Happy Together, en In the Mood for Love y en 2046, ganó el HK Award a mejor actor (los HK Award son los premios cinermatográficos más importantes del territorio asiático), premio que también ganó gracias a la exitosísima Infernal Affairs.