Short Stories comenzó su existencia como una publicación literaria periódica, con obras de Rudyard Kipling, Émile Zola, Bret Harte, Ivan Turgenev y Anna Katharine Green, entre otros.

La revista fue vendida en 1904 y, eventualmente, fue adquirida por Doubleday, Page and Company, que en 1910 transformó a Short Stories en una publicación «pulp de calidad».

[2]​ Short Stories fue inicialmente conocido por publicar ficción policial de autores como Max Pemberton, Thomas W. Hanshew y Hugh Pendexter.

En las décadas de 1920 y 1930, sin embargo, Short Stories fue más conocida por publicar historias del oeste, recibiendo colaboraciones de los escritores más conocidos del género como Clarence E. Mulford, Max Brand, Luke Short, Ernest Haycox, W. C. Tuttle, James B. Hendryx, Barry Scobee, Bertrand William Sinclair y B. M.

[1]​ Los escritores de suspense Edgar Wallace, Sax Rohmer y Dornford Yates también aportaron historias en la revista durante este período, al igual que Vincent Starrett, quien escribió sobre el investigador privado Jimmie Lavender.