La imagen es obra del escultor José Luján Pérez quién la conocía por el sobrenombre de "La Predilecta" debido a que era su dolorosa preferida.
En Canarias hay varias dolorosas que siguen un estilo similar, entre las más conocidas se encuentra la llamada Dolorosa del "Miércoles", que se encuentra en la Iglesia de Santo Domingo en Las Palmas de Gran Canaria.
La Predilecta fue donada a la Hermandad Sacramental de la Concepción en los primeros años del siglo XIX por Felipe Carvallo y Almeida.
Según las últimas investigaciones realizadas por el historiador del arte orotavense Juan Alejandro Lorenzo Lima, todo apunta que posiblemente esta imagen conocida como La Predilecta fue un encargo realizado al escultor de Gran Canaria por Carvalho Almeida, y que algunos relatos del siglo XIX y las posteriores biografías del imaginero han exagerado mucho en la relación que Luján mantuvo con este comerciante portugués.
Lorenzo Lima apunta que el hecho de que fuera su supuesta obra preferida, y otros hechos no documentados y difundidos por la tradición popular, le ha permitido obtener a la escultura el tan estimado sobrenombre de Predilecta, aunque es probable que esa denominación obedezca a otras razones, y no necesariamente a un especial interés del artista por la pieza.