Más adelante actuó en obras teatrales de la escuela, y aprendió baile por sí misma.

Su debut en el circuito de Broadway fue como corista en el musical Blackbirds of 1928, show en el que participaban Bill Robinson y Adelaide Hall.

[2]​[3]​ En Hallelujah (1929), McKinney fue la primera actriz negra en tener un papel principal en una película comercial para el gran público, aunque su reparto era íntegramente afroamericano.

Después de que MGM cortara casi todas sus escenas en Reckless (1935), ella dejó Hollywood y se fue a Europa.

Además el código Hays prohibía las sugerencias de mestizaje, por lo que no se rodaban romances interraciales.

Tras viajar en giras, en 1934 volvió a Londres para actuar en un film británico titulado Kentucky Minstrels.

También tuvo la oportunidad de cantar el popular tema "Dinah" en el show radiofónico Music Hall.

A McKinney y Paul Robeson, su coprotagonista, se les había explicado que la cinta, ambientada en África, haría un retrato positivo de la población indígena, algo que Robeson había exigido para formar parte del proyecto.

McKinney obtuvo entusiastas críticas por su interpretación del tema "Poppa Tree Top Tall" en un documental de 1937.

[7]​ Además, hizo diferentes papeles en cintas convencionales, debiendo aceptar estereotipados personajes de criadas y prostitutas.