Este coto contenía una pequeña casa conocida como Königshäuschen (casita real) que Luis II había visitado desde su niñez cuando acompañaba a su padre de cacería.
Al morir su padre, Luis II heredó la Königshäuschen y desde 1869 empezó a ampliarla agregnado alas adicionales bajo la dirección de Georg Dollmann, arquitecto de la corte (Hofbaudirektor).
Finalmente en 1874 decidió derrumbar la Königshäuschen y reconstruirla en el lugar donde se encuentra hoy en día, a unos 200 metros del palacio.
Al haberse demolido la Königshäuschen, el edificio restante tenía una forma de "U".
Se construyó un vestíbulo, una escalera central y tres cuartos adicionales.
Entre 1885 y 1886 se rehízo la recámara principal, con lo que el palacio quedó completado en su forma actual, en estilo rococó.
Aunque Linderhof es mucho más pequeño que el palacio de Versalles, su influencia es visible.
El símbolo del Sol, que está presente en el decorado de varias habitaciones, es una referencia al "Rey Sol" y representa la idea de la monarquía absoluta, que Luis XIV promulgaba y a la que Luis II nunca podría acceder en la segunda mitad del siglo XIX.
Al rey le gustaba caminar por los jardines y parques del palacio, muchas veces descalzo.
Como el rey dormía durante el día y estaba despierto durante la noche, la luz de las candelas reflejadas miles de veces en los espejos habrán hecho una impresión inimaginable.
Las escenas en las paredes son pinturas sobre lienzo áspero para imitar el tapiz.
Al igual que en el Palacio de Herrenchiemsee, la mesa del comedor podía ser bajada a la cocina por medio de un elevador mecánico para evitar que el excéntrico rey tuviese contacto con los sirvientes.
En el centro del parterre oeste hay una alberca con una estatua dorada de la diosa Fama.
24 escalones bajo el pabellón hay una fuente con una estatua dorada de "Amor disparando una flecha".
El rey mandó además que se pintaran paisajes y escenas de Tannhäuser en las paredes.
El fundamento fue hecho al mismo tiempo que se empezó a construir la "Gruta de Venus".
El interior de la "casa marroquí" fue ricamente decorado con alfombras y otros objetos.
Además las ventanas fueron reforzadas y se construyó una chimenea, lo que cambió su aspecto original.
Tras la muerte del rey, la "casa marroquí" fue vendida y trasladada a Oberammergau, donde terminó quedando en mal estado.
Luis II podía pasar largas horas leyendo dentro del edificio.