Originario de Brooklyn, Nueva York, era de ascendencia irlandesa.

[2]​[3]​ Su cuerpo fue encontrado dos días después de su muerte.

Su muerte sorprendió a sus amigos y su familia por la falta de respuestas sobre la causa de su suicidio.

[4]​ Poco antes de su muerte, Costelloe había estado actuando en la obra teatral Gang of Seven.

[5]​ Y formó parte del reparto de La duda (2008), película nominada a cinco premios Óscar, era su primer papel en el cine después de haber participado en Los Soprano.