Su verdadero nombre era Frances Victoria Schenk, y nació en East Orange, Nueva Jersey (Estados Unidos).
Debutó en el teatro en Londres en el New Cross Empire, actuando junto al bailarín y actor John Mills en un show titulado "Mills and Day".
[3] Posteriormente fue corista en una producción en el Hippodrome, uno de los Teatros del West End, de la obra The Five O'Clodeck Girl (1929), la cual se llevó en gira por provincias en 1930.
La pareja se divorció en 1938, y la actriz no volvió a casarse.
Frances Day falleció por una leucemia mieloide crónica en Windsor, Inglaterra, en el año 1984, tras vivir sus últimos años recluida en Maidenhead.