[2]​ Comenzó a actuar como corista y en clubes nocturnos en 1932, bajo el nombre artístico de Una Villon, que en 1935 cambió a Rita Rio cuando apareció en el cabaret Paradise de Broadway.

Después de que el grupo atravesara problemas económicos en 1940, ella se fue a Hollywood, donde hizo pruebas de pantalla bajo el nombre Rita Shaw.

Bajo el nombre artístico de Rita Rio, Dona lideró una orquesta conformada exclusivamente por mujeres a comienzos de la década de 1940, también conocida como "Dona Drake and her Girl Band" con la que hizo una gira por Estados Unidos.

[4]​ En 1936, fue interrogada por el FBI sobre el asesinato de su entonces novio y conocido mafioso, Louis Amberg.

Ella afirmó conocerlo solo como "Señor Cohen" y no tener idea de a qué se dedicaba.