Posteriormente, en Dinamarca, el recuerdo de aquella herida le inspiró la obra teatral Amar despreciando riesgos y algunos poemas.

De Italia pasó a Flandes bajo las órdenes del cardenal infante don Fernando, quien fue para él un verdadero mecenas, cual testimonian los numerosos poemas que le dedicó; después guerreó en el Palatinado y representó al rey en la Dieta de Ratisbona.

En Hamburgo la esperaba Rebolledo, quien la trasladó hasta la casa de su amigo judío sefardita Moshe Texeira.

En Copenhague vivió penurias y se endeudó personalmente para mantener la embajada española, pues el servicio exterior en Madrid lo había olvidado.

En su ancianidad se consolaba estudiando cosmografía: Recluido en un monasterio, murió en 1676 y su título fue heredado por su hermano menor Benito, quien emigró a Chile, en donde viven todavía un centenar de Rebolledos.

Es esta originalidad la que hace de él, en cierto sentido, un novator o preilustrado, con un pensamiento muy moderno.

Esta obra conoció una segunda edición ampliada en su misma cuna, en 1660, y sería luego reeditada por Sancha en 1778, coincidiendo con su revalorización neoclásica.

La reina, posteriormente, otorgó a Rebolledo la insignia y banda de la Orden del Amaranto.

Las Selvas dánicas (Copenhague, 1654) narran la genealogía de la casa real danesa destacando favorablemente a los reyes que fueron católicos; encubre este texto un ataque al luteranismo y probablemente influyó en su destitución como embajador.

La constancia victoriosa, égloga sacra se publicó en Colonia, 1655, en los talleres del impresor Antonio Kinchio; es una traducción del Libro de Job muy alabada por Marcelino Menéndez Pelayo que está dedicada a Cristina de Suecia.