En 1876, Frost se unió al departamento de arte de la editorial Harper & Brothers, donde trabajó junto a ilustradores reconocidos en el país.
Al trabajar ahí, aprendió una gran variedad de técnicas.
Frost sufría de daltonismo, lo cual no le permitía ver ciertos colores, y eso le puede haber ayudado en su buen desempeño en trabajos con la escala de grises.
Desde 1906 hasta mayo de 1914, Frost y su familia vivieron en Francia, atraídos por el movimiento artístico impresionista.
Al regresar a los Estados Unidos, continuó siendo ilustrador y caricaturista, principalmente para la revista Life.