Su personalidad vivaz y animada le ayudaron a adquirir reconocimiento, empezando a ser conocida por cantar canciones un tanto atrevidas para la época, su coquetería y su deseo de mostrar sus piernas en el escenario.

Ziegfeld tuvo un amorío con la actriz Lilliane Lorraine y luego con Billie Burke, con quien se casaría en 1914, dejando para siempre a Held.

Regresó a Nueva York y allí fue elegida para protagonizar una película Madame le Presidente en 1916.

Como conversa al catolicismo desde joven, su funeral se celebró en la iglesia de San Patricio de Manhattan y fue enterrada en el Cemetery of the Gate of Heaven en Hawthorne, Nueva York.

La película El gran Ziegfeld (1936) cuenta la historia un poco exagerada del triángulo amoroso Ziegfeld-Held-Burke.