Algoritmo esperanza-maximización

El algoritmo esperanza-maximización o algoritmo EM se usa en estadística para encontrar estimadores de máxima verosimilitud de parámetros en modelos probabilísticos que dependen de variables no observables.El algoritmo EM fue expuesto por Arthur Pentland Dempster, Nan Laird y Donald Rubin de la Royal Statistical Society en una publicación de 1977.Los autores señalan que el método ya había sido "propuesto muchas veces en situaciones especiales" por otros autores, pero la publicación de 1977 generaliza el método y desarrolla la teoría detrás de él.A partir de ese momento muchas variantes y modificaciones del algoritmo original propuesto han aparecido, pero la base matemática subyacente no ha cambiado.De esta forma, por su capacidad para manejar información faltante y observar variables ocultas, se está convirtiendo en una herramienta importante en muchos procesos de aprendizaje automático.