Algunos de sus trabajos más reconocidos como director son In the Soup (1992), Four Rooms (1995) y 13 Moons (2002).
Su madre, Svetlana Alexeieff Rockwell, pintora, es originaria de París, Francia, y emigró a Estados Unidos.
Otras figuras del cine independiente como Steve Buscemi, Peter Dinklage y Elizabeth Bracco aparecen frecuentemente en sus películas.
[2] En febrero del año 2003 se volvió a casar, esta vez con la actriz Karyn Parsons.
[3] Este fue el segundo largometraje de Rockwell, con Steve Buscemi interpretando a un guionista que en un intento desesperado se involucra con un gánster veterano (Seymour Cassel) para poder llevar su guion al cine.