Su primer álbum de estudio, titulado Amajlija, incluía "Pesma Sirena", junto con siete temas más.
Otros temas incluidos en el álbum "Rintam", "Gadura" y "Petak na subotu".
Sin embargo, Toše Proeski no fue al concurso de ese año, representó a su país Macedonia con "Life" en 2004.
Joksimović interpretó "Lane Moje" para Serbia y Montenegro en Estambul, Turquía.
Željko compuso la balada "Jutro" (Mañana), que se llevó a cabo por Jelena Tomasevic.
En octubre de 2005, compuso y realizó un dueto con la cantante austriaca Tamee Harrison.
La canción se titulaba I Live my Life For You, que fue un éxito en toda Europa.
Ese mismo año lanzó su cuarto álbum de estudio "IV" o "Ima nešto u tom što me nećes".
Las canciones del álbum son baladas pop con algunos elementos folclóricos étnicos serbios.
A principios de 2010 lanzó el segundo sencillo del álbum llamado "Zena Za Sva Vremena".
Se suponía que iba a componer una canción para Irina Dorofejevu que representa a Bielorrusia en Eurovisión Song Contest 2011 en Düsseldorf, pero problemas con la organización de la televisión bielorrusa dan al traste con el proyecto.
En 2012 Željko representa a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión 2012 que se celebra en Bakú tras ser elegido internamente por la RTS, interpretando la canción "Nije Ljubav Stvar".
Joksimović es multilingüe, habla griego, inglés, ruso, polaco y francés, así como el serbio, su lengua nativa.