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Lista de bancos de importancia sistémica

Ciertos bancos grandes son monitoreados y etiquetados por varias autoridades como Instituciones Financieras de Importancia Sistémica (SIFIs), dependiendo de la escala y el grado de influencia que tienen en los mercados financieros globales y nacionales.

Desde 2011, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) ha publicado una lista de SIFI globales (G-SIFIs), [1] mientras que los países individuales también mantienen sus propias listas de Bancos Sistémicamente Importantes Domésticos (D-SIFIs), también conocidos en Europa como "SIFI nacionales" (N-SIFIs). [ cita requerida ] Además, también existen listas especiales de bancos sistémicamente importantes regionales (R-SIB). [ cita requerida ] El Banco Central Europeo tiene criterios separados para designar a las instituciones de crédito como "significativas" en el marco de la Supervisión Bancaria Europea .

Fondo

En 2009, como respuesta regulatoria a la vulnerabilidad revelada del sector bancario en la crisis financiera de 2007-08 , y tratando de encontrar una solución para resolver la interdependencia de " demasiado grandes para quebrar " entre las G-SIFI y la economía de los estados soberanos, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) comenzó a desarrollar un método para identificar las G-SIFI a las que se aplicaría un conjunto de requisitos más estrictos. La primera publicación de algunas listas G-SIFI no oficiales filtradas, durante un momento en que el método de identificación del FSB todavía estaba siendo probado y sujeto a ajustes posteriores, tuvo lugar en noviembre de 2009 y noviembre de 2010. [2] [3] [4] La primera versión oficial de la lista G-SIFI fue publicada por el FSB en noviembre de 2011. [5] La nomenclatura establecida G-SIFI fue complementada y en gran parte reemplazada por la idea de un Banco Sistémico Importante Global (G-SIB) y desde entonces se ha actualizado cada año en noviembre. [6] [7] [8] [9] [10] Esta [ aclaración necesaria ] lista G-SIB es la primera que se muestra a continuación.

Todos los G-SIB y D-SIB con sede en los EE. UU. y Europa deben presentar cada año un Plan de Resolución de emergencia actualizado a su Autoridad de Supervisión Financiera. [11] [12] Basilea III también requiere que todos los G-SIB identificados, a más tardar en marzo de 2018, operen con un coeficiente mínimo de adecuación de capital total que comprenda: [13]

Además de los requisitos de coeficiente de adecuación de capital de Basilea III, el 10 de noviembre de 2014 el FSB publicó un documento de consulta que define un estándar global para los montos mínimos de capacidad total de absorción de pérdidas ("TLAC") que deben mantener las G-SIB. La TLAC son los montos que deben mantener las G-SIB además de los requisitos de coeficiente de adecuación de capital. [14] Esta propuesta estuvo en consulta hasta el 2 de febrero de 2015, cuando se finalizó el requisito. El FSB publicó el estándar final de capacidad total mínima de absorción de pérdidas (TLAC) para 30 G-SIB el 9 de noviembre de 2015. [15] (Véase "MREL" [16] para las instituciones de la UE.)

El segundo conjunto de listas, que se encuentra más abajo, incluye a todas aquellas instituciones financieras que han sido identificadas como sistémicamente importantes por un regulador nacional, las llamadas D-SIB. En el caso de los Estados Unidos, esta lista incluye a todas aquellas instituciones financieras que no son lo suficientemente grandes para obtener el estatus de G-SIB, pero que tienen una importancia sistémica nacional lo suficientemente alta como para que estén sujetas a la prueba de estrés anual más estricta (USA-ST) de la Reserva Federal . [17]

En 2013, la UE también adoptó un reglamento para identificar a todos los SIB nacionales dentro de cada estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) , que, tras una introducción gradual durante 2015-18, deberán cumplir con unos requisitos de ratio de adecuación de capital total aún más elevados, en función de su importancia sistémica. Además de ampliar la lista de SIB, de modo que ahora incluya tanto a los G-SIB como a los D-SIB, el reglamento también garantiza que todos los G-SIB europeos (con sede en uno de los estados miembros del EEE) se enfrentarán a unos requisitos de ratio de adecuación de capital más elevados en comparación con los exigidos por el FSB. [13]

Tanto Basilea III como la regulación de la UE también introdujeron un potencial colchón de ratio de capital anticíclico, que las autoridades nacionales pueden aplicar además de los ratios de adecuación de capital total mencionados, con demandas de hasta un 2,5% adicional de capital ordinario de nivel 1 para todas las instituciones financieras (incluidos los SIB), durante los años en que el préstamo total en la nación específica comience a crecer más rápido que el PIB nacional . [13]

Lista de bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB)

En la siguiente tabla los colores de fondo de cada entrada corresponden al continente en el que tienen su sede.

Listas de bancos nacionales de importancia sistémica (D-SIB)

Las D-SIB en los EE.UU.

En el caso de Estados Unidos, las D-SIB incluyen aquellas instituciones financieras que no son lo suficientemente grandes para obtener el estatus de G-SIB, pero que aún tienen una importancia sistémica interna lo suficientemente alta como para que estén sujetas a la Prueba de Estrés anual más estricta (USA-ST) de la Reserva Federal . [17] Estrictamente hablando, el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC) no designa a ningún banco o holding bancario como sistémicamente importante, pero la Ley Dodd-Frank en sus términos sobre el estatuto impone estándares de supervisión más elevados (incluyendo la sujeción a la Prueba de Estrés anual de los EE. UU.) a cualquier holding bancario con un balance general mayor a $50 mil millones. A pesar de la falta de una designación oficial de D-SIB, los bancos sujetos a la Prueba de Estrés de los EE. UU. pueden considerarse D-SIB en Estados Unidos. [24] El grupo de bancos sometidos a pruebas de estrés fue idéntico durante el período 2009-2013, excepto por el hecho de que MetLife Bank cesó sus actividades bancarias y de préstamos hipotecarios en 2012, y por lo tanto posteriormente abandonó el grupo de entidades supervisadas. En 2014, la prueba de estrés se amplió de 18 a 30 bancos, como resultado de una introducción gradual de las disposiciones de las normas de prueba de estrés de la Ley Dodd-Frank de la Junta, haciendo que las 12 entidades adicionales solo estén sujetas a esta prueba de estrés a partir de 2014. [25]

Todos los G-SIB y D-SIB con sede en los EE. UU. no solo deben cumplir con algunos requisitos de ratio de capital más estrictos, sino que también deben presentar un Plan de Resolución de emergencia actualizado cada año a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal . [26]

D-SIB dentro de cada uno de los estados miembros del EEE (tanto nacionales como globales)

En 2013, la Unión Europea formuló y adoptó una nueva normativa sobre los SIB , que establecía la responsabilidad de cada estado miembro de la UE y de los otros tres estados miembros del EEE de elaborar una lista de todos sus SIB nacionales (el término incluye no solo a los bancos ordinarios, sino también a las instituciones de crédito y las empresas de inversión) e implementar algunos nuevos requisitos de ratio de capital total para estos D-SIB identificados. Los requisitos de ratio de capital total para los D-SIB serán más estrictos que el mínimo del 10,5 % exigido por Basilea III para todas las instituciones financieras de tamaño normal, que comprende un requisito de:

Los nuevos requisitos de capital regulados por la UE , más estrictos, que se aplican a todas las "instituciones de crédito o empresas de inversión" identificadas como D-SIB, básicamente añaden más reservas de capital de nivel 1 ordinario de alta calidad además del requisito de capital mínimo de Basilea III del 10,5% mencionado anteriormente, que se aplicarán gradualmente durante el período 2015-2019, con pleno efecto para el año calendario 2019. Además, las nuevas normas de la UE también exigen que todos los instrumentos reconocidos en el capital adicional de nivel 1 de cualquier "institución de crédito o empresa de inversión" sean convertibles contingentes con la cláusula adjunta de que se amortizarán o convertirán automáticamente en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario si el coeficiente de capital de nivel 1 ordinario de la institución en cualquier momento cae por debajo del 5,125%. [13] [31]

Cada lista nacional de SIB de los Estados miembros del EEE incluye: las G-SIB ya identificadas con sede en el estado en cuestión, y las Otras Instituciones de Importancia Sistémica (O-SII; que incluyen R-SIB y D-SIB) con sede/sucursales en el estado en cuestión, que se identificarán a más tardar el 31 de diciembre de 2015. [32] La Autoridad Bancaria Europea ha publicado algunas directrices obligatorias sobre cómo se deben identificar las O-SII en cada Estado miembro del EEE, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. [33] Todas las SIB identificadas en la lista a continuación están sujetas a los nuevos requisitos de ratio de capital elevado, que pueden introducirse de inmediato (como en Suecia) o de forma gradual durante 2015-2019 (como en Dinamarca).

Notas

Además de los requisitos de ratio de capital total mencionados anteriormente, cada estado miembro del EEE también podrá, según lo regulado por la CRD4 , introducir colchones de ratio de capital anticíclicos de hasta un 2,5 % adicional de capital de nivel 1 ordinario, que se aplicarán a todas las instituciones financieras (incluidos los SIB) a nivel nacional, si sus estadísticas nacionales miden que el crédito total crece más rápido que el PIB nacional . [13]

Requisitos adicionales de colchón de capital para la fase de resolución

En diciembre de 2013, [46] [47] [48] las instituciones de la UE también iniciaron el proceso técnico para aprobar una nueva Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria , con entrada en vigor el 1 de enero de 2015, [49] que también describía el requisito de un colchón de capital adicional para la gestión de crisis, denominado Requisito Mínimo de Fondos Propios y Pasivos Elegibles (MREL) , que las autoridades de resolución decidirían caso por caso. [50] Hasta ahora, la Directiva no cuantificaba ni especificaba los estándares mínimos sobre el tamaño que debe tener el MREL. El MREL tiene como objetivo garantizar que todas las empresas tengan una capacidad total de absorción de pérdidas adecuada para ser utilizada en una posible fase de resolución, incluidos suficientes pasivos que podrían estar expuestos de manera creíble a pérdidas en la resolución. Todos los bancos y empresas de inversión de la UE estarán sujetos al requisito MREL, que se establecerá en función de las evaluaciones de riesgo específicas de la empresa, a partir de enero de 2016 a más tardar. Por otra parte, el FSB también está trabajando en una propuesta sobre la capacidad de absorción de pérdidas de empresas en desuso (GLAC, por sus siglas en inglés), como la deuda a largo plazo en bonos, que se aplicará a las G-SIB. Al garantizar que haya una cantidad suficiente de pasivos disponibles para ser rescatados en el momento de la resolución, la GLAC complementará el requisito de MREL. [32]

El MREL y el GLAC se tratan (al igual que los requisitos de ratio de apalancamiento) como requisitos separados del requisito de ratio de capital total.

D-SIB situados fuera del EEE o de EE. UU. (tanto nacionales como globales)

Véase también

Referencias

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