stringtranslate.com

Maestría en Finanzas Cuantitativas

Una maestría en finanzas cuantitativas es un título de posgrado centrado en la aplicación de métodos matemáticos a la solución de problemas en economía financiera . [1] Hay varios títulos similares que pueden centrarse aún más en la ingeniería financiera , las finanzas computacionales , las finanzas matemáticas y/o la gestión de riesgos financieros .

En general, estas titulaciones tienen como objetivo preparar a los estudiantes para desempeñar funciones como “quants” ( analistas cuantitativos ), incluyendo análisis , estructuración , inversiones y otras relacionadas en el ámbito financiero.

La formación formal a nivel de maestría en finanzas cuantitativas existe desde 1990. [2]

Estructura

El programa suele tener una duración de uno a un año y medio y puede incluir un componente de tesis . Los requisitos de ingreso son generalmente cálculo multivariable , álgebra lineal , ecuaciones diferenciales y cierta experiencia en programación informática (normalmente C++ ); [3] los programas que enfatizan las matemáticas financieras pueden requerir cierta experiencia en teoría de la medida .

Inicialmente, el plan de estudios desarrolla habilidades cuantitativas y, simultáneamente, la teoría financiera subyacente:

Los componentes se integran luego, abordando el modelado , la valoración y la cobertura de derivados de acciones , derivados de materias primas , derivados de divisas e instrumentos de renta fija y sus derivados de crédito y tasas de interés relacionados ; véase Finanzas matemáticas § Precios de derivados .

Los programas a menudo incluyen módulos dedicados al riesgo de mercado y al riesgo crediticio , y algunos títulos se ofrecen como “Másteres especializados en Gestión de Riesgo Financiero ”; [8] las técnicas cubiertas son [9] el valor en riesgo , las pruebas de estrés y el análisis de “sensibilidades” , y en paralelo, los requisitos de capital/liquidez de Basilea . Cada vez más, los programas incluyen la gestión y optimización cuantitativa de carteras ; [10] [11] [12] [13] [14] véase Esquema de finanzas § Inversión cuantitativa y § Teoría de carteras . Recientemente, los temas (o especializaciones) [15] en ciencia de datos y aprendizaje automático se están volviendo comunes. [16]

El título del título dependerá del énfasis, [1] siendo las principales diferencias entre los programas la distribución del currículo entre teoría matemática, técnicas cuantitativas y aplicaciones financieras. [3] Los títulos más orientados a la teoría suelen denominarse " Máster en Finanzas Matemáticas " o " Máster en Matemáticas Financieras ", mientras que los orientados a la práctica se denominan " Máster en Ingeniería Financiera " (MFE o MSFE), " Máster en Finanzas Computacionales " (MCF o MSCF), o a veces [17] [18] simplemente " Máster en Finanzas " (MFin). "Máster en Finanzas Cuantitativas" es el título de título más general, aunque los títulos "MQF" suelen ser menos teóricos y más prácticos. Los programas orientados a la práctica a menudo se posicionan como títulos profesionales (y en los Estados Unidos , a veces se ofrecen como Máster en Ciencias Profesionales ). [19] A veces se ofrecen programas como Máster en Ingeniería , [20] [21] o como Máster en Investigación de Operaciones . [22]

Comparación con otras titulaciones

El programa se diferencia de una Maestría en Ciencias en Finanzas (MSF) y un MBA en finanzas en que estos títulos tienen como objetivo formar generalistas en finanzas en lugar de "cuantitativos", y por lo tanto se centran en finanzas corporativas , contabilidad , valoración de acciones y gestión de carteras . El tratamiento de cualquier tema común (normalmente " derivados ", modelado financiero y gestión de riesgos ) será menos (o incluso no) técnico. Los requisitos de ingreso son igualmente menos matemáticos. Tenga en cuenta que los títulos de Maestría en Finanzas (M.Fin.) y Maestría en Ciencias en Finanzas, a diferencia del MSF, pueden ser sustancialmente similares al MQF.

Existe cierta superposición con los títulos en ciencias actuariales , [23] y, ocasionalmente, ambos títulos son ofrecidos por el mismo departamento. [7] Sin embargo, los programas casi siempre son separados y distintos. [24] En concreto, mientras que los programas actuariales cubren el riesgo y la incertidumbre aplicados a las pensiones , los seguros y las inversiones , los programas de finanzas cuantitativas son más amplios (aunque ofrecen menos profundidad en estas áreas) y preparan a los graduados para varios de los roles altamente numéricos en finanzas [23] y para otras áreas que requieren "cuantitativos". [2]

De manera similar, existe una superposición con una Maestría en Economía Financiera , aunque el énfasis es muy diferente. Ese título se centra en la economía subyacente y en el desarrollo y prueba de modelos teóricos, y tiene como objetivo preparar a los graduados para funciones basadas en la investigación y para estudios de doctorado . Por lo tanto, el plan de estudios enfatiza la cobertura de la teoría financiera y de la econometría , mientras que el tratamiento de la implementación de modelos (a través de modelos matemáticos y programación), aunque importante, es secundario. Los requisitos de ingreso son igualmente menos matemáticos. Algunos títulos de Economía Financiera son sustancialmente cuantitativos y son en gran medida similares al MQF.

Para los estudiantes cuyos intereses en finanzas son comerciales más que académicos , una Maestría en Finanzas Cuantitativas puede ser vista como una alternativa a un Doctorado en Finanzas. Al mismo tiempo, sin embargo, los programas de "Maestría en Finanzas Matemáticas" a menudo se posicionan como una base para los estudios de doctorado .

Historia

En 1989, el Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería de la Información de la Universidad de Cornell organizó la primera reunión académica centrada en la ingeniería financiera, [25] lo que condujo al desarrollo de la primera revista de investigación en el campo, Mathematical Finance . Los primeros programas de maestría en finanzas cuantitativas en los EE. UU. fueron ofrecidos por el Instituto Tecnológico de Illinois en 1990, bajo la dirección del Dr. Michael Ong. [26] Los programas ofrecidos fueron la "Maestría en Ciencias en Finanzas Cuantitativas" y la "Maestría en Ciencias en Mercados Financieros y Comercio", y se combinaron en 2008 para convertirse en la "Maestría en Ciencias en Finanzas, con Concentración en Ingeniería Financiera". [27]

El título de Ingeniería Financiera de NYU-Poly fue el segundo programa de su tipo, [28] y el primero en ser certificado por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros . [29] [30] Carnegie Mellon introdujo su programa de "Maestría en Finanzas Computacionales" en 1994. [31] El Programa de Finanzas Computacionales de OGI (1996, ahora descontinuado) fue el primer programa de este tipo basado en un departamento de informática . [32] [33] Otros programas pioneros incluyen aquellos del Instituto Courant de NYU , Columbia , Princeton , Cornell , UCLA , DePaul y MIT . [ cita requerida ]

El crecimiento posterior en el número y la ubicación de los programas ha sido paralelo al crecimiento de la ingeniería financiera (con su creciente importancia en todos los aspectos de las industrias de servicios financieros) y de la gestión de riesgos como profesiones . [34] Los programas ahora se ofrecen ampliamente a nivel internacional (ver enlaces a continuación) y en algunos casos están disponibles en línea o mediante educación a distancia (por ejemplo , Washington , [11] York , [12] Stevens , [14] USC , [35] NUS , [36] TU Kaiserslautern , [37] ). En algunos casos, se ofrece una especialización de MBA en finanzas cuantitativas. [38] [39] [40] Más recientemente, hay programas de pregrado disponibles, tanto en los EE. UU. (por ejemplo, Ball State , [41] James Madison , [42] McIntire . [43] ) como a nivel internacional (por ejemplo, Essex , [44] HKUST , [45] UNISA [46] ).

Véase también

Referencias

  1. ^ abc "Finanzas cuantitativas y matemáticas". Matemáticas en finanzas . Archivado desde el original el 30 de enero de 2012. Consultado el 23 de enero de 2012 .
  2. ^ ab Derman, Emanuel. "Encontrar un trabajo en finanzas" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 8 de septiembre de 2017.
  3. ^ ab "Recursos: Preguntas frecuentes de los estudiantes". Asociación Internacional de Ingenieros Financieros . Archivado desde el original el 4 de junio de 2008. Consultado el 18 de junio de 2008 .
  4. ^ "Maestría en Finanzas (Finanzas Cuantitativas)". Centro de Estudios Financieros y de Gestión de la Universidad de Londres . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  5. ^ "Maestría en Finanzas Cuantitativas, Econometría y Ciencias de la Gestión". Escuela Erasmus de Economía . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  6. ^ "Recursos: Cuerpo básico de conocimientos de la educación financiera". Asociación Internacional de Ingenieros Financieros . Archivado desde el original el 22 de agosto de 2006. Consultado el 18 de junio de 2008 .
  7. ^ ab "Ingeniería financiera, maestría". Facultad de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  8. ^ Maestría en Gestión de Riesgos Financieros, UCL ; Programa de Maestría en Gestión de Riesgos Financieros, Universidad de Stellenbosch ; Maestría en Gestión de Riesgos Financieros, University College, Londres ; Maestría en Gestión de Riesgos Financieros - ICMA; Programa de Gestión de Riesgos Cuantitativos - North-West University
  9. ^ Véase en general, Roy E. DeMeo (ND) Gestión cuantitativa del riesgo: VaR y otros
  10. ^ "Métodos cuantitativos en la gestión de inversiones". www.math.columbia.edu . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  11. ^ ab "Computational Finance & Risk Management". Universidad de Washington . Archivado desde el original el 25 de marzo de 2012. Consultado el 26 de julio de 2021 .
  12. ^ ab "Teoría de cartera y gestión de riesgos". Departamento de Matemáticas de la Universidad de York . 7 de enero de 2013. Archivado desde el original el 12 de enero de 2013.
  13. ^ "Plan de estudios – Gestión de activos | Questrom School of Business". Universidad de Boston . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  14. ^ ab "Maestría en Ciencias - Ingeniería Financiera". Instituto Tecnológico Stevens . Archivado desde el original el 7 de mayo de 2015.
  15. ^ "Machine Learning for Finance - MSc (Online)" (Máster en aprendizaje automático para finanzas en línea). Universidad de Limerick . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  16. ^ "Finanzas cuantitativas". Facultad de Negocios Gabelli de la Universidad de Fordham . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  17. ^ "Máster en Finanzas". Universidad de Princeton . Archivado desde el original el 24 de noviembre de 2013. Consultado el 14 de febrero de 2009 .
  18. ^ "Maestría en Finanzas". MIT Sloan School of Management . Archivado desde el original el 25 de febrero de 2009. Consultado el 16 de febrero de 2009 .
  19. ^ "Programas por área de especialización". Maestría en Ciencias Profesionales . Archivado desde el original el 18 de junio de 2007.
  20. ^ "Maestría en Ingeniería". Escuela de Investigación de Operaciones e Ingeniería de la Información - Ingeniería de Cornell . Archivado desde el original el 25 de enero de 2012.
  21. ^ "Maestría en Ingeniería Financiera". Universidad de Columbia . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  22. ^ "Máster en Investigación de Operaciones - Métodos en Finanzas". Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Fundación Fu . Universidad de Columbia . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  23. ^ ab "B.Sc. en Matemáticas y Economía Financiera" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 2011-06-10 . Consultado el 2008-06-19 .
  24. ^ "Finanzas matemáticas SA". Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo . Archivado desde el original el 6 de enero de 2011.
  25. ^ "Mirando hacia atrás, mirando hacia adelante | Investigación de operaciones e ingeniería de la información". www.orie.cornell.edu . Consultado el 13 de octubre de 2024 .
  26. ^ "Dr. Michael K. Ong" (PDF) . Risk Limited . Archivado desde el original (PDF) el 21 de diciembre de 2005.
  27. ^ "Maestría en Ciencias en Finanzas - IIT Stuart School of Business". IIT Stuart School of Business . Archivado desde el original el 31 de agosto de 2008.
  28. ^ "Ingeniería financiera y de riesgos". Facultad de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York . Archivado desde el original el 18 de junio de 2011.
  29. ^ "SEGUNDO puesto - Miembros del equipo de ganadores del Desafío de Comercio de Productos Básicos del CME Group 2013". Ingeniería financiera y de riesgos . Archivado desde el original el 10 de abril de 2013. Consultado el 25 de abril de 2013 .
  30. ^ "El Departamento de Finanzas e Ingeniería de Riesgos". Instituto Politécnico de la Universidad de Nueva York. Archivado desde el original el 4 de enero de 2014. Consultado el 9 de mayo de 2012 .
  31. ^ Bryant, Richard. "EL PROGRAMA MSCF". Carnegie Mellon MSCF . Archivado desde el original el 25 de julio de 2008.
  32. ^ Moody, John. "Prof. John Moody". ICSI, Berkeley OGI, Portland . Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2003.{{cite web}}: CS1 maint: URL no apta ( enlace )
  33. ^ "EL PROGRAMA DE FINANZAS COMPUTACIONALES DE OGI CAMBIA DE MARCHA Y SE CONVIERTE EN UNA NUEVA CARRERA PARA LOS ESTUDIANTES DE MST". MST Monitor . 2003. Archivado desde el original el 18 de octubre de 2004.
  34. ^ "Informe especial de la FEN: Encuesta de 2007 sobre programas de educación de posgrado en todo el mundo en ingeniería financiera, finanzas matemáticas, finanzas computacionales/cuantitativas y gestión de riesgos". Financial Engineering News . 23 de marzo de 2008. Archivado desde el original el 23 de marzo de 2008.
  35. ^ "Maestría en Ingeniería Financiera". USC Viterbi . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  36. ^ "Maestría en Ciencias en Ingeniería Financiera (Tiempo Parcial, Tiempo Completo o Aprendizaje a Distancia)". Universidad Nacional de Singapur . Archivado desde el original el 7 de octubre de 2015. Consultado el 21 de octubre de 2015 .
  37. ^ "Programa de Maestría en Ingeniería Financiera". Universidad Técnica de Kaiserslautern .
  38. ^ "MBA a tiempo completo - Finanzas cuantitativas". NYU Stern . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  39. ^ "Gestión del riesgo financiero". The Schulich School of Business . Universidad de York . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  40. ^ "Programa de MBA con especialización en finanzas computacionales". Departamento de Estadística de la Universidad de Purdue . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  41. ^ "Matemática financiera". Universidad Ball State . Archivado desde el original el 21 de abril de 2014.
  42. ^ "Especialidad en Finanzas Cuantitativas Programa de Finanzas y Derecho Empresarial". Universidad James Madison . Consultado el 26 de julio de 2021 .
  43. ^ "Finanzas cuantitativas de pregrado". Facultad de Comercio McIntire de la UVA . Archivado desde el original el 20 de marzo de 2013.
  44. ^ "Licenciatura en Finanzas Computacionales (copia archivada)". Archivado desde el original el 2013-12-03 . Consultado el 2013-11-28 .
  45. ^ "Plan de estudios para la licenciatura en Finanzas Cuantitativas" (PDF) . Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong .
  46. ^ "Licenciatura en Comercio con honores en modelado financiero". Universidad de Sudáfrica . Consultado el 26 de julio de 2021 .

Enlaces externos