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Richard Roll

Richard Roll (nacido el 31 de octubre de 1939) es un economista estadounidense y profesor de finanzas en CalTech , mejor conocido por su trabajo sobre teoría de carteras y fijación de precios de activos , tanto teóricos como empíricos.

Obtuvo su licenciatura en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Auburn en 1961 y su MBA en 1963 en la Universidad de Washington mientras trabajaba para Boeing en Seattle, Washington . En 1968, recibió su doctorado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago en economía , finanzas y estadística . Su tesis doctoral, "El comportamiento de las tasas de interés: una aplicación del modelo de mercado eficiente a las letras del Tesoro de Estados Unidos", ganó el Premio Irving Fisher como la mejor disertación estadounidense en economía en 1968.

Roll fue coautor del primer estudio de eventos que buscó analizar cómo responden los precios de las acciones a un evento en 1969, [1] utilizando datos de precios de la base de datos CRSP recientemente disponible . Roll ha sido coautor de importantes artículos con Stephen Ross , [2] [3] [4] Eugene Fama , [1] [5] [6] Michael Jensen [1] y Kenneth French . [7]

Roll ocupó un puesto de profesor asistente en la Universidad Carnegie-Mellon en 1968, una cátedra en el Instituto Europeo de Estudios Avanzados en Gestión en 1973 y en el Centro de Enseñanza Superior de Negocios en 1975. En 1976, Roll se unió a la facultad de la UCLA , de la que se jubiló como profesor titular de la Cátedra de Antiguos Alumnos de Japón en Finanzas en 2014. En 1987, Roll fue elegido presidente de la Asociación Estadounidense de Finanzas . Roll ha publicado más de 80 artículos profesionales. [ cita requerida ] [8]

Véase también

Referencias

  1. ^ abc Fama, Eugene; Fisher, Lawrence; Jensen, Michael C.; Roll, Richard (1969). "El ajuste de los precios de las acciones a la nueva información". Revista Económica Internacional . 10 (1): 1–21. doi :10.2307/2525569. JSTOR  2525569.
  2. ^ Chen, Nai-Fu; Roll, Richard; Ross, Stephen (1986). "Fuerzas económicas y el mercado de valores". Revista de negocios . 59 (3): 383–403. doi :10.1086/296344. JSTOR  2352710.
  3. ^ Roll, Richard; Ross, Stephen (1980). "Una investigación empírica de la teoría de fijación de precios mediante arbitraje". Journal of Finance . 35 (5): 1073–1103. doi :10.2307/2327087. JSTOR  2327087.
  4. ^ Roll, Richard; Ross, Stephen (1994). "Sobre la relación transversal entre los rendimientos esperados y las betas". Journal of Finance . 49 (1): 101–121. doi :10.2307/2329137. JSTOR  2329137.
  5. ^ Fama, Eugene (1971). "Estimaciones de parámetros para distribuciones estables simétricas". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 66 (334): 331–338. doi :10.2307/2283932. JSTOR  2283932.
  6. ^ Fama, Eugene (1968). "Algunas propiedades de distribuciones estables simétricas". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 63 (323): 817–836. doi :10.2307/2283875. JSTOR  2283875.
  7. ^ French, Kenneth (1986). "Variaciones en el rendimiento de las acciones: la llegada de información y la reacción de los operadores". Journal of Financial Economics . 17 (1): 5–26. doi :10.1016/0304-405X(86)90004-8.
  8. ^ Roll, Richard (9 de julio de 2021). «Richard Roll CV» (PDF) . Consultado el 26 de agosto de 2024 .{{cite web}}: CS1 maint: estado de la URL ( enlace )

Enlaces externos