Richard Roll (nacido el 31 de octubre de 1939) es un economista estadounidense y profesor de finanzas en CalTech , mejor conocido por su trabajo sobre teoría de carteras y fijación de precios de activos , tanto teóricos como empíricos.
Obtuvo su licenciatura en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Auburn en 1961 y su maestría en administración de empresas en 1963 en la Universidad de Washington mientras trabajaba para Boeing en Seattle, Washington . En 1968, recibió su doctorado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago en economía , finanzas y estadística . Su tesis doctoral, "El comportamiento de las tasas de interés: una aplicación del modelo de mercado eficiente a las letras del Tesoro de Estados Unidos", ganó el premio Irving Fisher como la mejor disertación estadounidense en economía en 1968.
Roll fue coautor del primer estudio de eventos que buscó analizar cómo responden los precios de las acciones a un evento en 1969, [1] utilizando datos de precios de la base de datos CRSP recientemente disponible . Roll ha sido coautor de importantes artículos con Stephen Ross , [2] [3] [4] Eugene Fama , [1] [5] [6] Michael Jensen [1] y Kenneth French . [7]
Roll ocupó un puesto de profesor asistente en la Universidad Carnegie-Mellon en 1968, una cátedra en el Instituto Europeo de Estudios Avanzados en Gestión en 1973 y en el Centro de Enseñanza Superior de Negocios en 1975. En 1976, Roll se unió a la facultad de la UCLA , de la que se jubiló como profesor titular de la Cátedra de Antiguos Alumnos de Japón en Finanzas en 2014. En 1987, Roll fue elegido presidente de la Asociación Estadounidense de Finanzas . Roll ha publicado más de 80 artículos profesionales. [ cita requerida ] [8]
