Lista de pruebas de estrés de los bancos

Esta lista incluye los programas formales de pruebas de estrés bancarios implementados por los principales reguladores en todo el mundo. No incluye los programas de pruebas internos propios de los bancos.

Una prueba de estrés bancario es un análisis de la capacidad de un banco para soportar un escenario económico adverso hipotético. Las pruebas de estrés se empezaron a utilizar ampliamente después de la crisis financiera de 2008. ^[1]

Ejemplo

Por ejemplo, en EE.UU. en 2012, un escenario adverso utilizado en las pruebas de estrés fue todo lo siguiente: ^[2]

• El desempleo alcanza el 13 por ciento
• Caída del 50 por ciento en los precios de las acciones
• Caída del 21 por ciento en los precios de la vivienda.

Asia

• Autoridad Monetaria de Singapur
  • Ejercicio anual de pruebas de estrés en toda la industria (generalmente alrededor del primer trimestre)
• Fondo Monetario Internacional
  • Pruebas de estrés de los bancos japoneses en 2011 y 2012, actualización de la evaluación de la estabilidad del sistema financiero (FSAP) ^[3]
• Comisión Reguladora Bancaria de China
  • Marco de indicadores de riesgo CARPLES 2011 ^[4]
• Autoridad Australiana de Regulación Prudencial
  • Prueba de estrés de la industria en 2014 ^[5]
• Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
  • Prueba de estrés de los principales bancos en 2014 ^[6]

Europa

• Autoridad de Servicios Financieros ( Reino Unido )
  • 2008 Pruebas de estrés y de escenarios CP08/24 ^[7]
  • Comentarios sobre las pruebas de estrés y de escenarios de 2009 en el marco del CP08/24 ^[8]
• Banco de Inglaterra
  • Prueba de estrés anual de la industria ^[9]
• Autoridad Bancaria Europea ( zona del euro )
  • Prueba de resistencia de los bancos de la Unión Europea de 2009 ^[10]
  • Prueba de resistencia de los bancos de la Unión Europea de 2010 ^[11]
  • Prueba de resistencia de los bancos de la Unión Europea de 2011 ^[12]
  • Prueba de resistencia de los bancos de la Unión Europea de 2014 ^[13]
    • La prueba de estrés fue parte de la evaluación integral del Banco Central Europeo .
  • Prueba de resistencia de los bancos de la Unión Europea de 2016 ^[14] (publicación del escenario: miércoles 24 de febrero de 2016)
  • Prueba de resistencia bancaria de la Unión Europea de 2018 ^[15] (publicación del escenario: probablemente a fines de febrero de 2018; la metodología final se publicará cuando se inicie el ejercicio, a principios de 2018) ^{[ necesita actualización ]}

Américas

• Sistema de la Reserva Federal
  • Programa de evaluación de capital supervisor de 2009 (SCAP)
  • Nota: no hubo pruebas de estrés en 2010 en EE.UU.
  • Análisis y revisión integral de capital (CCAR)
    • 2011 ^[16]
    • 2012 ^[17]
    • 2013 ^[18]
      • Se realizó una conferencia telefónica privada con los bancos para notificarles sobre una nueva publicación de información en dos partes por parte de la Reserva Federal ^[19]
        • 7 de marzo de 2013 – Los bancos serán notificados en forma privada sobre la decisión tentativa de la Reserva Federal sobre los planes de distribución de capital.
        • Los bancos que reciban un "no" tendrán entonces 48 horas para volver a presentar en forma privada a la Reserva Federal un plan de distribución reducido.
        • 14 de marzo de 2013 – La Reserva Federal revelará públicamente las decisiones finales sobre las solicitudes de distribución de capital
        • La semana de negociaciones privadas entre el banco y la Fed permitirá a los bancos ajustar su solicitud a la baja, hasta el límite permitido por la Fed. Esto fue diseñado específicamente para permitir a los bancos evitar "rechazos embarazosos de planes de capital".
        • Se esperan demandas de accionistas si los bancos no revelan sus planes de distribución de capital y los rechazos de la Reserva Federal (incluso si se etiquetan como "informales"), ya que la mayoría de los accionistas y posibles accionistas consideran que los planes de dividendos y recompra de acciones de los bancos, y sus límites, son información extremadamente importante.
        • Es posible que los bancos no sigan el consejo de la Fed y publiquen sus planes de distribución de capital antes del 14 de marzo. ^[20]
    • 2014 ^{[21] [22]}
    • 2015 ^{[23] [24]}
    • 2016
    • 2017
    • 2018 ^{[25] [26]}
  • Pruebas de resistencia de la Ley Dodd-Frank
    • 2013-2018
• Banco Central de Brasil (portugués: Banco Central do Brasil)

Véase también

• Portal de bancos

• Regulación bancaria
• Basilea III
• Prueba de estrés (financiera)
• Institución financiera de importancia sistémica
• Lista de bancos de importancia sistémica

Referencias

1. Segal, Troy. "Prueba de estrés bancario". Investopedia . Consultado el 7 de febrero de 2021 .
2. "Publicación de los resultados de las pruebas de estrés de 2012". Reserva Federal . Consultado el 23 de febrero de 2013 .
3. "Actualización de la evaluación de la estabilidad del sistema financiero (FSAP) 2011 y 2012" (PDF) . Fondo Monetario Internacional . Consultado el 23 de febrero de 2013 .
4. "La CBRC celebró la Conferencia de Trabajo de Supervisión de Grandes Bancos de 2012". Comisión Reguladora Bancaria de China . Consultado el 23 de febrero de 2013 .
5. Australia, corporateName= APRA Australian Prudential Regulation Authority; jurisdiccion= Commonwealth of. "Buscando fortaleza en la adversidad: Lecciones de la prueba de estrés de 2014 de la APRA a los bancos más grandes de Australia". www.apra.gov.au . Consultado el 18 de enero de 2016 .{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
6. "Pruebas de estrés del sistema bancario de Nueva Zelanda". Banco de la Reserva de Nueva Zelanda . Consultado el 23 de septiembre de 2017 .
7. "Pruebas de estrés y escenarios CP08/24" (PDF) . Autoridad de Servicios Financieros . Consultado el 23 de febrero de 2013 .
8. "Comentarios sobre las pruebas de estrés y de escenarios en el marco del programa CP08/24" (PDF) . Autoridad de Servicios Financieros . Consultado el 23 de febrero de 2013 .
9. "Pruebas de estrés | Banco de Inglaterra". www.bankofengland.co.uk . Consultado el 9 de marzo de 2022 .
10. "2009 - Autoridad Bancaria Europea". eba.europa.eu .
11. "Pruebas de resistencia en toda la UE 2010". Autoridad Bancaria Europea.
12. "Pruebas de resistencia en toda la UE 2011". Autoridad Bancaria Europea.
13. "Pruebas de resistencia en toda la UE 2014". Autoridad Bancaria Europea.
14. "Pruebas de resistencia en toda la UE 2016". Autoridad Bancaria Europea . Consultado el 11 de noviembre de 2015 .
15. "Pruebas de resistencia en toda la UE 2018".
16. "Revisión integral de la evaluación del capital de 2011 (CCAR)" (PDF) . Reserva Federal. 18 de marzo de 2011.
17. "Revisión integral de la evaluación del capital de 2012 (CCAR)". Reserva Federal. 13 de marzo de 2012.
18. "Revisión integral de la evaluación del capital de 2013 (CCAR)". Reserva Federal. 14 de marzo de 2013.
19. "La Reserva Federal y los bancos se enfrentaron por la publicación de los resultados de las pruebas de estrés". Dow Jones Newswire . 5 de marzo de 2013 . Consultado el 7 de marzo de 2013 .
20. "Se dice que los bancos están considerando desafiar a la Reserva Federal con la divulgación de dividendos". Bloomberg . 7 de marzo de 2013 . Consultado el 7 de marzo de 2013 .
21. "Pruebas de estrés: Una mirada a la caja negra de la Reserva Federal". pwc.com/en_US/us/financial-services/regulatory-services/publications/assets/dodd-frank-act-stress-testing-ccar.pdf . Práctica regulatoria de servicios financieros de PwC, abril de 2014.
22. "Análisis y revisión integral del capital 2014: marco de evaluación y resultados" (PDF) . Reserva Federal. 26 de marzo de 2014 . Consultado el 23 de abril de 2014 .
23. "Primera toma: diez puntos clave de la Guía CCAR 2015 y las modificaciones finales del Plan de Capital" (PDF) . pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/ccar-summary-2015-basel-iii.jhtml . Práctica regulatoria de servicios financieros de PwC, octubre de 2014.
24. "Diez puntos clave del Análisis y Revisión Integral de Capital ("CCAR") de 2015" (PDF) . pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/ccar-stress-testing-results-2015.jhtml . Práctica regulatoria de servicios financieros de PwC, marzo de 2015.
25. "Deutsche Bank no supera la prueba de estrés de la Reserva Federal mientras tres prestamistas estadounidenses tropiezan". 28 de junio de 2018 – vía www.reuters.com.
26. Son, Hugh (28 de junio de 2018). "Goldman Sachs y Morgan Stanley se quedaron fuera del repunte de las acciones bancarias tras el error de la Fed en las pruebas de estrés". CNBC .

Lectura adicional

• Prueba de estrés bancario en Investopedia .