Volatilidad implícita

Para entender dónde está la volatilidad implícita con respecto a los valores históricos registrados en el último año (el rango), se toma como referencia el máximo y el mínimo.Debido a que los precios de las opciones pueden moverse muy rápidamente, a menudo es importante utilizar el método más eficiente al calcular las volatilidades implícitas., o la volatilidad implícita En general, no es posible dar una fórmula cerrada para la volatilidad implícita en términos del precio de la opción (para una revisión ver[1]​).Sin embargo, en algunos casos (large strike, low strike, short expiry, large expiry) es posible dar una expansión asintótica de volatilidad implícita en términos del precio de la opción[2]​.También se ha investigado un enfoque diferente basado en aproximaciones de forma cerrada[3]​[4]​[5]​.