En la Edad Media, Vestervig fue conocida por ser el sitio donde el misionero San Teodorico levantó una humilde iglesia.

En ese sitio, que fue un destino de peregrinación cristiana debido a la tumba del santo, se levantó posteriormente un monasterio agustino con una iglesia románica de gran tamaño.

La diócesis perduró hasta la década de 1130, cuando fue transferida a Børglum.

El monasterio y sus propiedades fueron confiscados por la corona danesa durante la reforma protestante.

Vestervig fue el centro administrativo del sur de Thy, hasta que con la llegada del ferrocarril en 1882, la estación de la región se construyó en Hurup, que se convirtió en el nuevo polo administrativo y económico.