Test de Breusch-Pagan

En estadística, el test de Breusch-Pagan se utiliza para determinar la heterocedasticidad en un modelo de regresión lineal.Supongamos que estimamos el siguiente modelo: y obtenemos un conjunto de valores paraSi la suposición no fuera correcta, podría ocurrir que la varianza estuviera relacionada linealmente con las variables independientes.Ese modelo se puede examinar haciendo una regresión de los residuos al cuadrado respecto de las variables independientes, empleando una ecuación de la forma: Esta es la base del test.Si el test-F confirma que las variables independientes son significativas, entonces se puede rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad.