Davis empezó su carrera jugando para St Andrews Boys Club antes de que fuera transferido al Aston Villa en 2002.[7] La siguiente temporada, Davis se asentó en el equipo titular de los villanos, ganando además varios premios al mejor jugador joven del mes que otorga la Premiership.El seleccionador norirlandés Lawrie Sánchez dijo sobre el que "puede llegar a ser otro Frank Lampard".[15] Su primer partido de la temporada y como miembro permanente del club lo jugó en el empate 1-1 contra el Aberdeen.[18] En la temporada 2008-09, Davis ganó la Copa Escocesa y el título de la liga con el Rangers.[20] Continuó su buena forma goleadora en el siguiente partido contra Falkirk, anotando un gol de tiro libre.Davis anotó en partidos consecutivos en la campaña por el título de la liga en 2011 contra Motherwell[27] y luego contra Hearts[28] y Kilmarnock, asegurando el tercer título consecutivo de la SPL para Rangers.[35] Luego de la liquidación del Rangers FC, Davis optó por no traspasar su contrato a la nueva organización y se convirtió en agente libre para la temporada 2012-13.[43] También fue parte del equipo que venció a España 3-2 en Windsor Park en septiembre de 2006.
