En su primer año, Marbury promedió 15,8 puntos y 7,8 asistencias, entrando en el mejor quinteto de rookies.

En enero de 2004, Marbury, Penny Hardaway y Cezary Trybański eran traspasados a los New York Knicks por Howard Eisley, Charlie Ward, Antonio McDyess, Maciej Lampe, los derechos sobre Miloš Vujanić y una primera ronda de draft del 2004.

Esta mala relación fue una de las razones para que Brown fuera despedido al terminar la temporada 2005-06, siendo contratado Isiah Thomas, el cual logró mejorar tanto el rendimiento de los Knicks como el del propio Starbury, aunque no lo suficiente como para llevar el equipo a playoffs.

Para la temporada 2007-08, surgieron tensiones entre Thomas y Marbury cuando el segundo descubrió que Isiah planeaba quitarle del quinteto inicial.

El periódico The New York Post señaló que Thomas había permitido que Marbury volara a Nueva York mientras los Knicks se enfrentaban a los Phoenix Suns, aunque el propio Thomas desmintió esta versión.

Pero al parecer, D'Antoni ofreció la posibilidad a Marbury de jugar 35 minutos por partido si así lo deseaba.

Pocos días después, Marbury firmaba por los Boston Celtics donde jugaba su excompañero y amigo Kevin Garnett.

Para la 2009-10, los Celtics ofrecieron a Marbury un contrato por el mínimo de veterano, pero este lo rechazó, argumentando querer estar un tiempo alejado del baloncesto para atender sus negocios personales.

Posteriormente tras recibir una multimillonaria oferta emprendió la aventura de la liga china fichando en principios de 2010 por el Shanxi Zhongyu conocidos como Brave Dragons promediando 22.9 puntos, 9.5 asistencias y 2.6 robos en 15 partidos, pero el Shanxi finalmente no pudo avanzar a los playoffs ese año.

Marbury participa en el All-Star de la CBA china defendiendo al equipo del Norte.

Al igual que la temporada anterior, Marbury destacó en el All-Star de la CBA china.

Al igual que las dos temporadas anteriores, Marbury jugó en el quinteto inicial del partido All-Star 2012 de la CBA.

[11]​ En 2015 recibió un permiso del gobierno de la República Popular China para fijar residencia permanente en el país.

Dos años después se estrenó la biopic chino-americana My Other Home, donde Marbury actúa de sí mismo y tiene como coprotagonista a la actriz Jessica Jung.