Nacida en Londres, Gray estudió en la Escuela de Arte Dramático Fay Compton.

Gray se inició en el cine siendo un adolescente con un pequeño papel en School for Scandal (1930), volviendo en 1935 para rodar casi veinte títulos, culminando sus actuaciones con un sensible papel en el melodrama romántico dirigido por Brian Desmond Hurst Dangerous Moonlight (1941).

Tras ello se alejó un tiempo de la gran pantalla alegando una crisis nerviosa, volviendo a la misma en 1946 para intentar conseguir el estrellato.

En este último período rodó una serie de melodrama, entre los que se incluye Green for Danger (1946), Victoriana of Carnival (1946), y The Mark of Cain (1948).

En los primeros años sesenta volvieron a Inglaterra, asentándose en una propiedad en Eaton Place, en el barrio londinense de Belgravia.