Prueba de Lilliefors

Se utiliza para probar la hipótesis nula de que los datos provienen de una población con distribución normal , cuando la hipótesis nula no especifica qué distribución normal; es decir, no especifica el valor esperado y la varianza de la distribución.Luego encuentre la discrepancia máxima entre la función de distribución empírica y la función de distribución acumulativa (FDC) de la distribución normal con la media estimada y la varianza estimada.Finalmente, evalúe si la discrepancia máxima es lo suficientemente grande como para ser estadísticamente significativa , lo que requiere el rechazo de la hipótesis nula.Debido a que la hipotética FDC se ha movido más cerca de los datos mediante una estimación basada en esos datos, la discrepancia máxima se ha hecho más pequeña de lo que hubiera sido si la hipótesis nula hubiera destacado solo una distribución normal.Esta es la distribución de Lilliefors.. Hasta la fecha, las tablas para esta distribución se han calculado solo mediante los métodos de Monte Carlo.