Fue fundado en 1862 porque los tres clubes militares que existían entonces en Londres —United Service, Junior United Service y el Army & Navy—, estaban llenos.
La membresía se limitó por mucho tiempo a oficiales militares, en 2010 ya no es el caso, aunque todavía predominan militares y exmilitares entre sus miembros.
Estuvo establecido mucho tiempo en Cambridge House, en Piccadilly y llegó a ser conocido como «In and Out» (entrada y salida), por relación con las prominentes señales en las puertas de entrada y salida de vehículos del edificio.
El club adquirió su actual sede en el número 4 de St.
La casa había sido el hogar en Londres de Nancy Astor y su marido desde 1912 hasta 1942.