En 1999 se muda a los Estados Unidos para seguir cursando estudios y competir en la Barber Dodge Pro Series.
Fue la primera mujer en ganar una Ferrari Challenge Race en Estados Unidos y fue campeona de la monomarca Panoz GT Series.
En el año 2000, Duno hizo su debut en la American Le Mans Series, siendo la primera mujer que obtuvo un podio en esa categoría.
Entre 2001 y 2003, Milka Duno compite en las válidas europeas de la Nissan World Series, convirtiéndose en la primera mujer en obtener puntos.
En 2004, Duno decide competir a tiempo completo en la Grand-Am Rolex Sports Car Series, con la escudería Howard-Boss conduciendo un Riley-Pontiac.
Dos días después, debuta en la IndyCar Series en el Kansas Lottery Indy 300, en donde por primera vez tres mujeres compiten en una misma categoría: Duno, Danica Patrick y Sarah Fisher.
No sería la única venezolana en pista, puesto que su compatriota Ernesto José Viso competiría en esa categoría.
En esta categoría Nationwide Series de NASCAR o NASCAR Xfinity Series debería disputar un máximo de siete carreras, la piloto tuvo como expectativa optar al premio Novato del Año previsto para la siguiente temporada, en la que podría disputar todas las carreras.
[10] En el año 2008, Milka Duno realizó un cameo en la adaptación para cine del animé Speed Racer (Meteoro), dirigido por las hermanas Wachowski.