Dockery nació y se crio en Romford, Londres,[1]​ como la menor de tres hermanas.

[2]​ En 2006, fue nominada al Premio Ian Charleson por su actuación como Dina Dorf en Pillars of the Community en el National Theatre.

[4]​ Su papel en Burnt by the Sun, en el National Theatre, le valió recibir una nominación al Premio Laurence Olivier a mejor actriz de reparto.

Por este papel también estuvo nominada a los premios Evening Standard de 2008 como mejor actriz revelación.

Dockery se hizo mundialmente conocida en 2010 cuando interpretó a Lady Mary Crawley en la serie Downton Abbey.