Los colonos ingleses, principalmente los puritanos que huían de la represión en Inglaterra, comenzaron a llegar en la década de 1630, y se establecieron varias colonias separadas.
El primero fue designado gobernador por los colonos originales que incluyeron a George Fenwick y Lion Gardiner.
La colonia fue nombrada en honor de los señores puritanos Saye (William Fiennes, primer vizconde Saye y Sele) y Brooke (Robert Greville, 2.º barón Brooke), que eran parlamentarios prominentes y los inversionistas principales de la colonia.
En 1644 Fenwick transmitió el derecho del gobierno a la floreciente Colonia de Connecticut, aunque las cuestiones relacionadas con esta transferencia llevaron a litigios sobre los derechos de propiedad.
Entre 1639 y 1655, los términos consecutivos no fueron permitidos, así que la gobernación giró entre John Haynes y Edward Hopkins cada año, a excepción de 1642 cuando George Wyllys sirvió.
La fusión tomó tres años para terminar y durante ese tiempo William Leete permaneció en New Haven.