A principios de los años veinte, Kathleen tuvo una bien conocida aventura amorosa con el actor Buster Keaton, que estaba casado en esa época.
En 1922 Key fue escogida para trabajar en Omar Khayyam y en Where's My Wandering Boy Tonight.
En esa época, la actriz pasó un año en Australia trabajando en primeros papeles en obras de Snow Baker.
En 1941, Key fue incapaz de pagar una multa por conducir bebida, lo cual probaba a qué situación había llegado la actriz tras su retiro.
Sus últimos días los pasó con una comodidad moderada en la Motion Picture Country House en Woodland Hills (Los Ángeles), California, donde falleció a los 51 años de edad en 1954.